而r要求利率連續(xù) 復(fù)利。利息按連續(xù) 復(fù)利利率6%計算，無風(fēng)險利率(-1復(fù)利買入股票，賣出，如果a 股票年-1復(fù)利的收益率標(biāo)準(zhǔn)差為45%，則該模型中的無風(fēng)險利率必須為-1復(fù)利的形式，...無風(fēng)險-1復(fù)利年利率10%，股票回報/原始投資當(dāng)股票未售出，收益為股息。
1、股價100元漲到1000元需要幾個漲停?
股票翻倍需要7-8個漲停板，前提是連續(xù)7個交易日都是漲停板，復(fù)利已經(jīng)翻倍了。其實如果要計算多少個漲停板翻倍，有一個計算公式:1 * (1 10%) n，其中n為漲停天數(shù)，需要翻倍的收益為100%；按照這個計算公式，如果n是七天，那么漲幅是95%，并沒有真正翻倍。如果n是八天，漲幅是114%，那么股票的翻倍需要7到8個漲停板。
2、請問 股票中的復(fù)合收益率是如何計算的?
年復(fù)合收益率(期末資金，期初資金)/期初資金，復(fù)合收益率為復(fù)利計算收益率。復(fù)合收益率(期末資金、期初資金)/期初資金，復(fù)合收益率一般按一個周期計算。基本計算公式:BS模型歐式權(quán)證價格的計算公式如下:其中，C權(quán)證初始價格；X認(rèn)股權(quán)證的行使價格；S的標(biāo)的證券的當(dāng)前價格；權(quán)證的有效期；R 連續(xù) 復(fù)利計算的無風(fēng)險利率；σ市場波動率，即年化標(biāo)準(zhǔn)差；n()正態(tài)分布變量的累積概率分布函數(shù)。
因為BS模型中的X和S很容易得到，所以在正確使用BS公式時必須注意其他參數(shù)的選擇:首先，該模型中的無風(fēng)險利率必須是連續(xù) 復(fù)利的形式。非連續(xù)的簡單無風(fēng)險利率(設(shè)為r0)通常是一年一次復(fù)利，而r要求利率為連續(xù) 復(fù)利。R0必須轉(zhuǎn)換成r才能代入上式。它們之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系為:rln(1 r0)或r0er1。
3、國家向某企業(yè)投資1000萬,按 連續(xù) 復(fù)利利率6%計算利息,規(guī)定20年后一次收回...
1000 *(1 6%)203207萬元，20年后一次性收回3207萬元。1000 *(1 6%)203207萬元，20年一次還。假設(shè)年繳費額為A，利率為me，期數(shù)為N，復(fù)利計算的年金F的最終值為:fa A× (1 I) 1 ... A× (1 I) (N1)，而等比數(shù)列的求和公式FA風(fēng)險很大，可能會血本無歸。假設(shè)從合約開始到合約到期，價格都是一樣的。1.每股價格為40 40*12%*249.6元，因此合同價格為49.6*1004960元。2.每股分紅6*424元，每股價格49.62425 6元，所以是25.6*1002560元。3.每股40 40 * (12% * 24%)。48元中的合同價格為48 * 100.48萬元，4.59 59 * 12% 4 * 354.08元。不知道對不對。
4、...無風(fēng)險利率( 連續(xù) 復(fù)利Buy股票Sell股票遠(yuǎn)期合約，無風(fēng)險利潤為2.47。是否存在套利空間取決于FS*(1 R)n(n為上標(biāo))是否為0。這種情況下，f 105s 100 fs *(1 r)n 105100 *(1 0.05)0 . 52 . 5可以通過賣出遠(yuǎn)期股票買入。
5、2、假設(shè)一種無紅利支付的 股票目前的市價為20元,無風(fēng)險 連續(xù) 復(fù)利年...3個月也叫遠(yuǎn)期？按照你的想法，年利息10%，0.1/12，月均利息8 ‰。三個月的/123，456，789-0/是20× (1 0.008) 3，大概是20.48。遠(yuǎn)期價格為20 * e (10% * 3/12) 20.5063元。三個月后，對于公牛隊來說，遠(yuǎn)期合同的價值是FSE (r (TT)) 20.51。20*e^(0.1*0.25)20.5。三個月后，對于公牛隊來說，遠(yuǎn)期合同的價值是FSE (r (TT)) 20.51。擴(kuò)展信息:遠(yuǎn)期價格、遠(yuǎn)期價值和遠(yuǎn)期交割價格之間的關(guān)系:1。遠(yuǎn)期交割價也可以寫成合約價/交割價/結(jié)算價。
6、...該 股票目前市價等于30,所有期限的無風(fēng)險 連續(xù) 復(fù)利(1)2個月和5個月后1元分配的紅利現(xiàn)值為Ie(0.06*2/12) e(0.06*5/12)1.96元。遠(yuǎn)期價格為F(301.96)e(0.06*0.5)28.89元。如果交割價格等于遠(yuǎn)期價格，則遠(yuǎn)期合約的初始價格為0。(2)3個月后5月份派發(fā)1元紅利的現(xiàn)值為(0.06*2/12)0.99元。遠(yuǎn)期價格為F(350.99)e(0.06*3/12)34.52元。
遠(yuǎn)期價格為F(301.96)e(0.06*0.5)28.89元。如果交割價格等于遠(yuǎn)期價格，則遠(yuǎn)期合約的初始價格為0。(2)3個月后5月份派發(fā)1元紅利的現(xiàn)值為(0.06*2/12)0.99元。遠(yuǎn)期價格為F(350.99)e(0.06*3/12)34.52元?？疹^遠(yuǎn)期合約價值(34.5228.89)e(0.06*3/12)5.55元擴(kuò)展信息:期貨的合約價值是每份期貨合約所代表的標(biāo)的物的價值。
7、...無風(fēng)險 連續(xù) 復(fù)利年利率為10%,求該 股票協(xié)議價格為25元根據(jù)美式期權(quán)和歐式期權(quán)的以下兩個性質(zhì)，可以計算出樓主的問題:性質(zhì)1:歐式看漲期權(quán)的價值永遠(yuǎn)不能低于股票價格與行權(quán)價格現(xiàn)值之間的差額。性質(zhì)二:假設(shè)標(biāo)的股票沒有紅利，收益率為正，美式看漲期權(quán)永遠(yuǎn)不會提前執(zhí)行。在這種情況下，美式看漲期權(quán)可以按照歐式期權(quán)定價。
8、有關(guān)于 股票的平均收益率和 連續(xù) 復(fù)利收益率計算問題因為是三個月，所以不用考慮錢的時間價值。初始投資19.85元，總收益2.5*8.98 2.5*0.7524.325元，總投資收益率為(24.32519.85)/19.85，月收益率除以3。如果復(fù)利假設(shè)是X，那么19.85*(1 x)的三次冪就是24.325，就可以得到X。會計規(guī)則我不懂，從股票的角度給你算一下。
9、如果一只 股票的年 連續(xù) 復(fù)利收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是45%,那么公司持有該 股票1個...squarerootof【(45%^2/360)/30】0.1299。收益率標(biāo)準(zhǔn)差衡量的是實際收益率圍繞預(yù)期收益率(即平均收益率)的離差，反映的是投資的風(fēng)險，收益率標(biāo)準(zhǔn)差是收益率離差平方和的平均值，然后求平方。計算過程是用實際收益率減去預(yù)期收益率得到收益率的偏差；然后將每個偏差平方，乘以實際收益率對應(yīng)的概率，求和得到收益率的方差，對方差求平方以獲得標(biāo)準(zhǔn)偏差。
