由正相關(guān) 股票、相關(guān) 系數(shù)計算公式相關(guān) -0組成的兩個證券組合區(qū)間之間的組合標準差計算公式為σpw1σ1 w2σ2股票12345666也不可能完全為負相關(guān)，所以股票的不同投資組合可以降低風險，但不能完全消除風險。一般來說股票的種類越多，風險越小，比如我們投資A和B 股票，標準差分別是0.10和0.14，我們分別投資50%，他們的相關(guān) 系數(shù)是0.5，所以組合的標準差都是帶公式的題，(1) β0.5*βA 0.5*βB2.6(2)cov(A，B)βA *βB *δM *δM1 * 4.2 * 0.1 * 0 . 10 . 042(3)A股票預期收益率RF βA *(RMRF)5% 1 *(15% 5%)15% B。
1、當兩種證券完全正 相關(guān)時,由此形成的證券組合怎樣?
不好，正相關(guān)表示組合相關(guān) 系數(shù)是1，不好?？赡苤蹬c期望值的差異最大。其實最好的關(guān)系是:完全否定相關(guān)。這樣組合的收益線就是一個折扣，同樣風險的收益最高，同樣收益的風險最低。證券公司是專門從事證券交易的法人企業(yè)。分為證券管理公司和證券登記公司。狹義的證券公司是指證券經(jīng)營公司，是指經(jīng)主管機關(guān)批準，并向有關(guān)工商行政管理機關(guān)領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照后，專門從事證券業(yè)務的機構(gòu)。
2、...B兩項資產(chǎn)相應可能的收益率和發(fā)生的概率,假設對兩種 股票的投資...
預期收益率a 0.1 * 0.03 0.3 * 0.03 0.4 * 0.07 0.2 * 0.1預期收益率b 0.1 * 0.02 0.3 * 0.04 0.4 * 0.1 0.2 * 0.2。哦，天哪，你相信嗎？況且你的“出場概率”會因人而異。幾乎不可能假設兩個股票的投資是一樣的，所以做這樣的假設是沒有意義的。
3、兩種正 相關(guān)的 股票組成的證券組合,不能抵消任何風險,是否正確?
[錯誤]風險有兩種，系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險。系統(tǒng)風險不可分散，非系統(tǒng)風險可分散，但非系統(tǒng)風險的分散程度取決于-2相關(guān)；當兩個股票相關(guān)系數(shù)小于1大于0時，此時可以分散一定的風險，只有當兩個股票完全為正相關(guān)，即。
4、投資組合的 相關(guān) 系數(shù)怎么算?相關(guān) 系數(shù)計算公式相關(guān)系數(shù)從風險防范的角度來說，最好是負相關(guān)夜，也就是說大虧的可能性更大。當然，負數(shù)相關(guān)更好，正數(shù)相關(guān)風險太大。虧了就一起虧。當然，你可能會賺得更多。但是組合投資是為了分散風險。所以負相關(guān)比較好，不會造成全虧或少虧。
如果是正的相關(guān)，如果兩者股票都很好的賺錢，那么兩者都虧錢肯定是不能接受的，客觀上增加了投資的風險。1.什么是相關(guān)性？相關(guān)性別衡量兩個不同變量的運動之間的相關(guān)程度，相關(guān) Sex是一個統(tǒng)計量，使用1.00到 1.00的范圍。1.00代表一個完美的負數(shù)相關(guān)，其中一個變量的下降正好是另一個變量的增加，同時， 1.00的相關(guān)屬性代表了一個完美的正相關(guān)屬性，也就是說，每個變量都按照一個精確的順序移動。
