(三)遠(yuǎn)期利率-1遠(yuǎn)期利率協(xié)議指交易雙方約定的名義本金。遠(yuǎn)期利率遠(yuǎn)期利率隱含在給定的現(xiàn)貨利率從未來的某一點到另一個時間點利率，遠(yuǎn)期合約主要有遠(yuǎn)期-2協(xié)議、遠(yuǎn)期外匯合約和遠(yuǎn)期股票合約，遠(yuǎn)期利率協(xié)議是指交易雙方同意在未來某一日期和交換期內(nèi)，以一定的名義本金為基礎(chǔ)，使用合同利率和參考/。

問題1: Finance 遠(yuǎn)期合約的特點Finance 遠(yuǎn)期合約的特點是:(1)不規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)化，一般都是柜臺交易，不容易流動。(2)買賣雙方容易違約，從合同簽訂到交付無法直接看到履約情況有風(fēng)險。(3)合同到期前無現(xiàn)金流。(4)合約到期必須交割，不允許反向套期保值操作平倉。問題2:金融遠(yuǎn)期合約的類型是按照基礎(chǔ)資產(chǎn)分類的。常見的金融遠(yuǎn)期合同包括四類。

(2)-0為債權(quán)資產(chǎn)-0為合同債權(quán)資產(chǎn)-0為定期存款、短期債券、長期債券、商業(yè)票據(jù)等固定收益證券。(三)遠(yuǎn)期利率-1遠(yuǎn)期利率協(xié)議指交易雙方約定的名義本金。遠(yuǎn)期利率協(xié)議是指交易雙方同意在未來某一日期和交換期內(nèi)，以一定的名義本金為基礎(chǔ)，使用合同利率和參考/。

遠(yuǎn)期合約的優(yōu)點:極大的個性化靈活性遠(yuǎn)期合約的缺點:流動性差，違約風(fēng)險相對較高，信息劣勢，市場效率低。優(yōu)點:遠(yuǎn)期合同相對靈活缺點:(1) 遠(yuǎn)期合同市場效率較低(2) 遠(yuǎn)期合同流動性相對較差(3) 遠(yuǎn)期合同違約風(fēng)險較高[/]合同約定了交易標(biāo)的、有效期限和交割時的執(zhí)行價格等。它是一種對沖工具。

遠(yuǎn)期合約主要有遠(yuǎn)期-2協(xié)議、遠(yuǎn)期外匯合約和遠(yuǎn)期股票合約。遠(yuǎn)期合同是現(xiàn)金交易，買賣雙方達成協(xié)議在未來某一時期交付一定質(zhì)量和數(shù)量的貨物。價格可以提前確定，也可以在交貨時確定。遠(yuǎn)期合同是場外交易，雙方都有風(fēng)險。如果現(xiàn)貨價格低于遠(yuǎn)期 price，則市場情況被描述為積極的市場或溢價。如果現(xiàn)貨價格高于遠(yuǎn)期 price，則市場情況被描述為反向市場或價差。

不正確。Spot 利率指的是在當(dāng)前時間立即應(yīng)用于資產(chǎn)負(fù)債表的利率兩者在概念和計算方法上有很大差異，包含的信息也不一樣?，F(xiàn)貨利率的確定取決于市場供求關(guān)系和實時經(jīng)濟環(huán)境，主要反映當(dāng)前經(jīng)濟活動、市場預(yù)期和貨幣政策的變化，具有較強的短期參考價值。

Shibor有哪些影響？隨著Shibor基準(zhǔn)地位的確立，大量的債券交易、存款、貸款、貼現(xiàn)、理財產(chǎn)品都將逐步與Shibor掛鉤。因此，Shibor與金融機構(gòu)、企業(yè)、居民和人民生活的關(guān)系將越來越密切。目前，在金融機構(gòu)的市場成員交易層面，部分金融產(chǎn)品的定價已經(jīng)與Shibor掛鉤，如衍生品市場中的利率 swap、遠(yuǎn)期-2協(xié)議等；貨幣市場上的同業(yè)拆借、同業(yè)存款、貨幣互換和理財產(chǎn)品；

遠(yuǎn)期利率協(xié)議，指利息在未來某一日期開始的貸款或存款利率，等待起息日，按實際行情。其作用是確認(rèn)利率標(biāo)的物目前的未來水平，避免未來市場利率的變化給標(biāo)的物帶來的市場風(fēng)險。例如，三個月后，客戶希望進行一筆期限為六個月的融資?？蛻魮?dān)心三個月后行情利率會上漲，于是買了一份3*9-0 利率的協(xié)議。三個月后，客戶按下-1。

遠(yuǎn)期利率是利率在給定的現(xiàn)貨中從未來某一點暗示的水平。確定收益率曲線后，根據(jù)收益率曲線上的現(xiàn)貨利率可以得到所有遠(yuǎn)期 利率，而遠(yuǎn)期 利率與收益率曲線密切相關(guān)，在現(xiàn)代財務(wù)分析中，廣泛使用遠(yuǎn)期 利率。它們可以預(yù)測市場對未來的預(yù)期利率是中央銀行制定和實施貨幣政策的參考工具，所謂遠(yuǎn)期 利率是指利率所隱含的從未來某一點到另一個時間點的水平。