對(duì)沖是期貨交易中一種非常常見(jiàn)的一種交易方式。下面我就主要來(lái)講一下對(duì)沖交易的關(guān)鍵帶你、原理以及期貨中的應(yīng)用，在股指期貨交易中，跨品種對(duì)沖策略是指利用兩種不同的、相關(guān)的股指期貨差價(jià)進(jìn)行交易，其交易形式是在同一交割月份同時(shí)買賣不同種類的股指期貨合約，那么股指期貨的對(duì)沖交易怎么做呢。

1、股指期貨對(duì)沖和商品期貨對(duì)沖，具體怎么操作？

對(duì)沖是期貨交易中一種非常常見(jiàn)的一種交易方式。在股指期貨交易中，跨品種對(duì)沖策略是指利用兩種不同的、相關(guān)的股指期貨差價(jià)進(jìn)行交易，其交易形式是在同一交割月份同時(shí)買賣不同種類的股指期貨合約，那么股指期貨的對(duì)沖交易怎么做呢？下面我就主要來(lái)講一下對(duì)沖交易的關(guān)鍵帶你、原理以及期貨中的應(yīng)用，因?yàn)闇?00指數(shù)、上證50指數(shù)和中國(guó)證券交易所500指數(shù)之間存在差異，合約基礎(chǔ)差的上升和依存度不同，基于市場(chǎng)形勢(shì)的變化和投資方式的輪換，這三個(gè)指數(shù)可以越來(lái)越短地結(jié)合起來(lái)才能獲得收益，所以說(shuō)投資者可以利用對(duì)沖交易來(lái)獲得盈利。

另外，不同品種的股指期貨進(jìn)行多空組合后，行業(yè)權(quán)重發(fā)生改變，行業(yè)之間的走勢(shì)分化也會(huì)影響跨品種組合的盈虧，因此，基于市場(chǎng)的基本面情況，可根據(jù)對(duì)不同行業(yè)的預(yù)期判斷來(lái)選擇跨品種對(duì)沖策略的合約組合。此外，股指期貨品種多空組合，所以說(shuō)基于市場(chǎng)基本面，我們可以根據(jù)不同行業(yè)的預(yù)期判斷選擇跨品種套期保值策略的合約組合，下面我們來(lái)說(shuō)一下有關(guān)于對(duì)沖交易的關(guān)鍵點(diǎn)、原理以及應(yīng)用吧，

滬深300指數(shù)、上海證券交易所50指數(shù)和中國(guó)證券交易所500指數(shù)有著明顯的特點(diǎn)，其中滬深300指數(shù)是一種交叉市場(chǎng)指數(shù)，其在兩個(gè)市場(chǎng)的覆蓋范圍較高，成分權(quán)益權(quán)重較分散，可以有效地防止市場(chǎng)中可能出現(xiàn)的指數(shù)操縱；此外，其組成產(chǎn)業(yè)的分布相對(duì)均衡，對(duì)行業(yè)內(nèi)的周期性波動(dòng)具有抵抗力。中國(guó)證券500指數(shù)與其他兩個(gè)指數(shù)的相關(guān)性較弱，

由于成分股的差異，中國(guó)證券500指數(shù)與上證50指數(shù)的相關(guān)性最弱。二零一六年下半年以來(lái)，市場(chǎng)加快金融去杠桿化步伐，全面加強(qiáng)監(jiān)管，在股票型基金的博弈中，市場(chǎng)出現(xiàn)了蹺蹺板效應(yīng)，中國(guó)證券500指數(shù)走勢(shì)與滬深300、上證50指數(shù)呈負(fù)相關(guān)，而滬深300、上證50指數(shù)走勢(shì)仍呈高度相關(guān)，所以說(shuō)投資者有很多的股指期貨對(duì)沖交易操作機(jī)會(huì)。