新浪股票頻道，先注冊(cè)，將關(guān)注的股票添加到我的股票查看相關(guān)信息β 系數(shù)又稱beta系數(shù)(beta系數(shù)。某公司股票的β 系數(shù)是2.5，什么是B 系數(shù)每股票in/風(fēng)險(xiǎn)不同？比如銀行股的風(fēng)險(xiǎn)就比較小，那一個(gè)股票相對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)是beta 系數(shù)，風(fēng)險(xiǎn)小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，系數(shù)小于1，反之大于1。
1、您好,不好意思打擾您了,請(qǐng)問(wèn)您,我們計(jì)算投資 股票中的beta值(β
β可能小于零，表示這個(gè)股票與整個(gè)市場(chǎng)反向變化，例如β0.5，也就是說(shuō)當(dāng)市場(chǎng)上漲1%時(shí)，這個(gè)股票下跌0.5%。事實(shí)上，這種股票非常罕見(jiàn)，它能有效降低整個(gè)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。β可能小于0，這意味著股票與整個(gè)市場(chǎng)的變化方向相反。首先，有五個(gè)技術(shù)指標(biāo)來(lái)分析投資組合的風(fēng)險(xiǎn):alpha、beta、標(biāo)準(zhǔn)差、Rsquared和Sharperatio。
反之，負(fù)alpha則低于預(yù)期收益。貝塔衡量股票。如果一只股票的貝塔系數(shù)是1.2，就意味著它比市場(chǎng)波動(dòng)的平均水平高20%。第二，比如通常高科技行業(yè)的股票的市場(chǎng)波動(dòng)較大，beta會(huì)大于1，但相應(yīng)的盈利空間也會(huì)放大，而公共品的波動(dòng)范圍較小，beta小于1，盈利空間也較小。
2、 股票的β怎么計(jì)算
股市線描述了在市場(chǎng)均衡條件下，單個(gè)資產(chǎn)或投資組合的預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)(是否已有效分散風(fēng)險(xiǎn))之間的關(guān)系。風(fēng)險(xiǎn)度量工具是單個(gè)資產(chǎn)或組合對(duì)整個(gè)市場(chǎng)組合方差的貢獻(xiàn)，即β 系數(shù)。它告訴我們特定資產(chǎn)相對(duì)于市場(chǎng)投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。比如普通股成本和資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的估計(jì)β值就是企業(yè)的凈資產(chǎn)收益率和股票市場(chǎng)收益率的協(xié)方差:βcov(Ri，RM)/б 2。
2.β的確定系數(shù)在確定和計(jì)算β值時(shí)，必須做出兩個(gè)選擇(1)選擇相關(guān)預(yù)測(cè)期的長(zhǎng)度(5年或更長(zhǎng))。當(dāng)公司的風(fēng)險(xiǎn)特征沒(méi)有發(fā)生重大變化時(shí)，可以采用5年或更長(zhǎng)時(shí)間的預(yù)測(cè)長(zhǎng)度；如果公司的風(fēng)險(xiǎn)特征發(fā)生重大變化，應(yīng)以變化的年份作為預(yù)測(cè)期的長(zhǎng)度。(2)選擇收益計(jì)量的時(shí)間區(qū)間。廣泛使用的是周收益率或月收益率。(3)財(cái)務(wù)估值中使用的現(xiàn)金流數(shù)據(jù)是面向未來(lái)的，而計(jì)算權(quán)益成本中使用的β值是歷史的，且時(shí)基不一致。
3、3.某公司 股票的β 系數(shù)為2.5。,目前無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為6%,市場(chǎng)上所有 股票的平...
(1)預(yù)期收益率:6% (10% 6%)* 2.516%；(2)本股票: 1.5/(16%6%)15元；(3)如果未來(lái)三年分紅增長(zhǎng)20%，然后每年增長(zhǎng)6%，股票的值就是2 * 1.2/1.16 2 * 1.2 * 1.2/(1.16 * 1.16) 2 * 1.2 * 1.2。
4、某公司 股票的β 系數(shù)為2.5,目前無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%,市場(chǎng)上所有 股票的平均報(bào)...本的風(fēng)險(xiǎn)收益率股票 β *(全部股票平均收益率無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率)2.5*(10%8%)5%本的必要收益率股票 5% 8% 13根據(jù)你的計(jì)算，應(yīng)該計(jì)算如下:1 .風(fēng)險(xiǎn)收益率為:β *(全部股票平均收益率無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率)2.5 *(10% 8%)5%；2.這只股票必要投資收益率:5% 8% 13%；3.這個(gè)多少錢可以買股票:1.5/(13% 6%) 21.43元；4.一年持有收益率為:考慮明年分紅1.5元，持有收益率為(20 1.519)/1913.16%。
5、請(qǐng)問(wèn)在哪里可以看到 股票的貝塔 系數(shù)?Sina股票channel，先注冊(cè)，將關(guān)注的股票添加到我的股票查看相關(guān)信息β 系數(shù)又稱Beta-0。沒(méi)有必要只看一個(gè)beta指標(biāo)就下載軟件，你可以自己做指標(biāo)。少數(shù)券商PC端的交易軟件可以在PE值界面找到，但大部分都找不到。
部分券商的手機(jī)交易軟件會(huì)搭載智能股票診斷功能。在該功能下，可以直接輸入“查詢某股票β值”即可查詢，如Wonder、Surge、瑞思數(shù)據(jù)庫(kù)等。，而且可以匿名輸入，一般可以查到三年的數(shù)據(jù)。Beta 系數(shù)可測(cè)量股票是相對(duì)于市場(chǎng)波動(dòng)率的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。如果a 股票的波動(dòng)率與大盤(pán)相同，則beta 系數(shù)等于1。如果a 股票的波動(dòng)率大于大盤(pán)，那么beta就會(huì)大于1，說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)比較大。
6、什么是 股票中的B 系數(shù)每股票風(fēng)險(xiǎn)不同。比如銀行股的風(fēng)險(xiǎn)就比較小。如果市場(chǎng)的平均風(fēng)險(xiǎn)是系數(shù) 1，那么股票相對(duì)于市場(chǎng)系數(shù)就是beta。Beta系數(shù)，又稱為beta系數(shù)(beta coefficient)，是用來(lái)衡量個(gè)人股票或股票資金相對(duì)于整個(gè)股票市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)。β 系數(shù)是一種評(píng)估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，用于衡量一種證券或投資組合相對(duì)于整體市場(chǎng)的波動(dòng)性。常見(jiàn)于股票和基金等投資術(shù)語(yǔ)中。
beta系數(shù)Measure股票收益相對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)基準(zhǔn)收益的整體波動(dòng)率是一個(gè)相對(duì)指標(biāo)。beta越高，股票相對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)基準(zhǔn)的波動(dòng)率越大。如果β大于1，則股票的波動(dòng)率大于業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)基準(zhǔn)的波動(dòng)率?；蛘叻粗_(dá)拉斯到禮堂如果是負(fù)的，說(shuō)明變化的方向與市場(chǎng)相反；大盤(pán)漲就跌，大盤(pán)跌就漲。
7、 股票的β 系數(shù)范圍β1，表示該單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率與市場(chǎng)組合的平均風(fēng)險(xiǎn)收益率同比例變化，其風(fēng)險(xiǎn)情況與市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)情況一致；β>1，說(shuō)明單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率高于市場(chǎng)組合的平均風(fēng)險(xiǎn)收益率，因此單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大于整個(gè)市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)；。
