什么是巴塞爾 協(xié)議？現(xiàn)在是-2巴塞爾-1/II、巴塞爾-1/III的指引已經(jīng)推出。急求:-0/ 協(xié)議的背景，國(guó)際經(jīng)濟(jì)法巴塞爾 協(xié)議體系主要包括哪些類別？宏觀審慎監(jiān)管的完善對(duì)策及對(duì)我國(guó)金融監(jiān)管體系的建議隨著2010年底巴塞爾-1/III的發(fā)布，銀監(jiān)會(huì)已經(jīng)開(kāi)始在我國(guó)積極推進(jìn)巴塞爾-1/III。

原來(lái)8%，現(xiàn)在10.5%?，F(xiàn)在是-2巴塞爾-1/II、巴塞爾-1/III的指引已經(jīng)推出。中國(guó)不會(huì)同步-2巴塞爾-1/III然而，2010年8月30日，在銀監(jiān)會(huì)黨委中心組學(xué)習(xí)會(huì)上的發(fā)言表明，銀監(jiān)會(huì)出臺(tái)巴塞爾-1/III制定資本要求更高的監(jiān)管指標(biāo)，以及銀監(jiān)會(huì)對(duì)框架下一級(jí)資本充足率的要求總資本充足率方面，系統(tǒng)重要性銀行14%，非系統(tǒng)重要性銀行10.5%”，系統(tǒng)重要性銀行要求2012年達(dá)標(biāo)。

隨著2010年底巴塞爾-1/III的發(fā)布，銀監(jiān)會(huì)已經(jīng)開(kāi)始在國(guó)內(nèi)積極推廣巴塞爾-1/III。從上面列舉的巴塞爾-1/III的主要內(nèi)容可以看出，新的巴塞爾-1/強(qiáng)調(diào)“逆周期監(jiān)管”(跨時(shí)間維度監(jiān)管)的重要性，試圖通過(guò)硬性的量化監(jiān)管指標(biāo)熨平內(nèi)在的金融體系。

1.對(duì)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)征稅。隨著貝爾斯登、雷曼兄弟等大型投資銀行的破產(chǎn)，美國(guó)政府立即啟動(dòng)了7000億美元的金融援助計(jì)劃，以拯救這些“大到不能倒”的金融機(jī)構(gòu)。金融體系的負(fù)外部性造成了公共財(cái)富和社會(huì)福利的巨大損失，同時(shí)負(fù)外部性損害了資源配置的效率，難以達(dá)到帕累托最優(yōu)狀態(tài)。

因地制宜充分利用當(dāng)?shù)刭Y源。一是加快中國(guó)金融體制改革，加強(qiáng)銀行基礎(chǔ)制度和體系建設(shè)。政府部門(mén)和金融職能部門(mén)要推動(dòng)國(guó)內(nèi)銀行業(yè)的產(chǎn)權(quán)明晰和公司治理結(jié)構(gòu)建設(shè)，形成有效的約束機(jī)制。同時(shí)，推進(jìn)金融自由化，實(shí)現(xiàn)銀行市場(chǎng)化，減少行政干預(yù)，以順應(yīng)國(guó)際潮流，為中資銀行健康穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。二是加大科技投入，加強(qiáng)金融創(chuàng)新，發(fā)展中間業(yè)務(wù)。

同時(shí)，中資銀行要投入大量的人力物力，開(kāi)發(fā)符合市場(chǎng)需求的金融工具和服務(wù)，大力發(fā)展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)、外匯交易、個(gè)人金融等中間業(yè)務(wù)，縮短與外資銀行的差距，提高盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，中資銀行高端客戶的忠誠(chéng)度也會(huì)提高。第三，選擇合適的營(yíng)銷(xiāo)策略，提高服務(wù)質(zhì)量。中資銀行應(yīng)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，細(xì)分客戶市場(chǎng)，積極爭(zhēng)取目標(biāo)客戶，實(shí)施現(xiàn)代化的全方位營(yíng)銷(xiāo)模式。同時(shí)，隨著產(chǎn)品差異化的降低，優(yōu)質(zhì)服務(wù)可以大大提高金融產(chǎn)品的附加值，增強(qiáng)銀行對(duì)客戶的吸引力。

巴塞爾協(xié)議全稱是《關(guān)于統(tǒng)一國(guó)際銀行資本計(jì)算和資本標(biāo)準(zhǔn)的議案》。1987年12月10日，國(guó)際清算銀行在瑞士召開(kāi)了美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、聯(lián)邦德國(guó)、意大利、日本、荷蘭、比利時(shí)、加拿大和瑞典(簡(jiǎn)稱“十國(guó)集團(tuán)”)以及盧森堡和瑞士等12國(guó)央行行長(zhǎng)會(huì)議。會(huì)上通過(guò)了巴塞爾 協(xié)議

銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)和不穩(wěn)定性有所增加，主要表現(xiàn)在:(1)通貨膨脹率的上升和70年代融資證券化的加強(qiáng)，使銀行客戶避開(kāi)銀行的中介或轉(zhuǎn)向其他機(jī)構(gòu)，或直接發(fā)行證券進(jìn)行融資，而銀行降低了對(duì)客戶的貸款利率和借款條件，影響了貸款收入和質(zhì)量，資產(chǎn)負(fù)債表中的不良資產(chǎn)比率越來(lái)越高，增加了風(fēng)險(xiǎn)。

有些要求不一樣。比如要求核心一級(jí)資本充足率不低于4.5，但根據(jù)中國(guó)的情況，銀監(jiān)會(huì)規(guī)定了略高的不低于5%的要求。簡(jiǎn)而言之，銀監(jiān)會(huì)的指導(dǎo)意見(jiàn)是根據(jù)中國(guó)國(guó)情“中國(guó)”巴塞爾 3，監(jiān)管細(xì)節(jié)，比如衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)方法、類別、權(quán)重等，都是根據(jù)中國(guó)的情況確定的。當(dāng)然，整體的方法和精神和八三是一樣的。以上個(gè)人理解。請(qǐng)?jiān)徫业腻e(cuò)誤。

2003 New巴塞爾-1/最低工資要求(新增內(nèi)容:擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)范圍、改進(jìn)計(jì)量方法、鼓勵(lì)使用內(nèi)部模型、擴(kuò)大資本約束范圍)；監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督檢查；市場(chǎng)限制。第五節(jié)對(duì)外金融關(guān)系與政策巴塞爾該委員會(huì)于1974年在十國(guó)集團(tuán)中央銀行行長(zhǎng)的倡議下成立，成員包括十國(guó)集團(tuán)中央銀行和銀行監(jiān)管部門(mén)的代表。巴塞爾委員會(huì)自成立以來(lái)，制定了一系列有關(guān)銀行監(jiān)管的重要法規(guī)，如1983年的《銀行外資機(jī)構(gòu)監(jiān)管原則》(又稱巴塞爾 Agreement，BaselConcordat)和1988年的巴塞爾Capital-。

經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的檢驗(yàn)，鑒于其合理性、科學(xué)性和可操作性，許多非G-10監(jiān)管當(dāng)局已自愿遵守巴塞爾 Agreement和Capital 協(xié)議，特別是國(guó)際金融參與度高的國(guó)家。1997年《有效銀行監(jiān)管核心原則》的出臺(tái)是委員會(huì)歷史上的又一重大事件。《核心原則》由巴塞爾委員會(huì)和部分非G-10國(guó)家共同起草，得到了世界各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的廣泛贊同，已構(gòu)成國(guó)際社會(huì)普遍認(rèn)可的銀行監(jiān)管?chē)?guó)際標(biāo)準(zhǔn)。

什么是巴塞爾 協(xié)議？1974年，在BIS(國(guó)際清算銀行)的支持下，十國(guó)集團(tuán)中央銀行行長(zhǎng)成立了巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)(BCBS)。鑒于20世紀(jì)80年代初國(guó)際債務(wù)危機(jī)給銀行業(yè)造成的巨大損失，為統(tǒng)一各國(guó)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，消除不公平競(jìng)爭(zhēng)，加強(qiáng)國(guó)際銀行體系的穩(wěn)定性，BCBS于1988年7月通過(guò)了《關(guān)于統(tǒng)一國(guó)際銀行資本計(jì)算和資本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》協(xié)議,簡(jiǎn)稱為巴塞爾1234566。

new 協(xié)議由三大支柱組成:一是最低資本要求；二是監(jiān)管部門(mén)對(duì)資本充足率的監(jiān)督檢查；第三，信息披露。1.MinimumCapitalRequirements:即最低資本充足率達(dá)到8%，而銀行的核心資本充足率應(yīng)為4%。目的是讓銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)更敏感，讓銀行更有效地運(yùn)營(yíng)。其中，信用風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)提包括:標(biāo)準(zhǔn)法、基本內(nèi)部評(píng)級(jí)法、高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法、監(jiān)管者審查流程:監(jiān)管者通過(guò)監(jiān)測(cè)決定銀行是否能夠合理運(yùn)作，并提出改進(jìn)方案。

資本充足率是指在一定的資產(chǎn)規(guī)模下，銀行必須持有的資本量，即銀行資本與加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比率。它是銀行管理水平的綜合反映，也是衡量銀行資本風(fēng)險(xiǎn)防范程度的重要國(guó)際通用指標(biāo)。1988年巴塞爾 協(xié)議規(guī)定從事國(guó)際業(yè)務(wù)的銀行資本充足率必須達(dá)到8%。此后的十年間，巴塞爾委員會(huì)對(duì)協(xié)議進(jìn)行了一系列的修改，并于2004年發(fā)布了新資本協(xié)議。

目前，我國(guó)啟動(dòng)了實(shí)施商業(yè)銀行資本充足率管理辦法，加強(qiáng)了對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的監(jiān)管，而擴(kuò)大后的資本充足率是指銀行在一定資產(chǎn)規(guī)模下必須持有的資本數(shù)額，即銀行資本與加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比率，是銀行管理水平的綜合反映，也是衡量銀行資本風(fēng)險(xiǎn)防范程度的重要國(guó)際通用指標(biāo)。1988年巴塞爾 協(xié)議規(guī)定從事國(guó)際業(yè)務(wù)的銀行資本充足率必須達(dá)到8%。

于1974年在十國(guó)集團(tuán)中央銀行行長(zhǎng)的倡議下成立，成員包括十國(guó)集團(tuán)中央銀行和銀行監(jiān)管部門(mén)的代表。巴塞爾委員會(huì)自成立以來(lái)，制定了一系列有關(guān)銀行監(jiān)管的重要法規(guī)，如1983年的《銀行外資機(jī)構(gòu)監(jiān)管原則》(又稱巴塞爾 Agreement，BaselConcordat)和1988年的巴塞爾Capital-。這些規(guī)定不具有法律約束力，但十國(guó)集團(tuán)的監(jiān)管當(dāng)局一致同意在十國(guó)集團(tuán)10 實(shí)施中規(guī)定的時(shí)間內(nèi)做出決定。

1997年《有效銀行監(jiān)管核心原則》的出臺(tái)是委員會(huì)歷史上的又一重大事件。《核心原則》由巴塞爾委員會(huì)和部分非G-10國(guó)家共同起草，得到了世界各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的廣泛贊同，已構(gòu)成國(guó)際社會(huì)普遍認(rèn)可的銀行監(jiān)管?chē)?guó)際標(biāo)準(zhǔn)，到目前為止，雖然巴塞爾 Committee不是嚴(yán)格意義上的銀行監(jiān)管?chē)?guó)際組織，但實(shí)際上已經(jīng)成為銀行監(jiān)管?chē)?guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定者。