《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》解讀:第二十三條第二十三條銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行非現(xiàn)場監(jiān)管建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理信息系統(tǒng)，對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評(píng)估。中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)評(píng)估的國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行/的資產(chǎn)質(zhì)量包括以下內(nèi)容...【答案】:a。

不良貸款率必須低于10.6%。不良貸款率是指金融機(jī)構(gòu)不良貸款占全部貸款余額的比例。不良貸款按風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失五類，其中后三類統(tǒng)稱為不良貸款。正常貸款定義為借款人能夠履行合同，沒有充分理由懷疑不能按時(shí)足額償還貸款本息。關(guān)注類貸款的定義是:雖然借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)還款產(chǎn)生不利影響的因素。

不良貸款率:“商業(yè)銀行Risk監(jiān)管Core指標(biāo)(試行)”中對(duì)不良貸款/貸款總額的要求不得高于5%，但實(shí)際上這一比例的要求并不是強(qiáng)制性的。事實(shí)上，銀行的不良貸款也是一種商業(yè)活動(dòng)的結(jié)果。

第二十三條銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行非現(xiàn)場監(jiān)管為了提高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的有效性，除了貸存比和流動(dòng)性比率監(jiān)管當(dāng)局引入了兩個(gè)指標(biāo)流動(dòng)性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比率。10月12日，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了“商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(試行)”(以下簡稱《辦法》)，對(duì)銀行流動(dòng)性的四大指標(biāo)進(jìn)行了定義，即:流動(dòng)性覆蓋率?！掇k法》是中國銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的重要組成部分，自2012年1月1日起實(shí)施。

這兩個(gè)指標(biāo)在巴塞爾協(xié)議ⅲ中首次提出，是國際監(jiān)管對(duì)危機(jī)中銀行流動(dòng)性問題的反思的最新成果，此次被銀監(jiān)會(huì)引入我國-2指標(biāo)的流動(dòng)性體系。流動(dòng)性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行在設(shè)定的嚴(yán)重流動(dòng)性壓力情景下，能夠在不存在變現(xiàn)障礙的情況下維持充足的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，并通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來30天的流動(dòng)性需求。流動(dòng)性覆蓋率的計(jì)算公式是“優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備”與“未來30天現(xiàn)金凈流出”的比值，當(dāng)局要求的監(jiān)管的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)不低于100%。

【答案】:d本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量指標(biāo)知識(shí)點(diǎn)。根據(jù)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(試行)規(guī)定，凈穩(wěn)定資金比例等于可用穩(wěn)定資金除以所需穩(wěn)定資金，監(jiān)管要求不低于100%。指標(biāo)的數(shù)值越高，穩(wěn)定的資金來源越豐富，處理中長期結(jié)構(gòu)性問題的能力越強(qiáng)。凈穩(wěn)定基金比率的風(fēng)險(xiǎn)敏感性較高，但計(jì)算復(fù)雜，與流動(dòng)性覆蓋率有一些概念相同。

Measure 商業(yè)銀行流動(dòng)性指標(biāo)有哪些措施商業(yè)銀行流動(dòng)性指標(biāo)內(nèi)容如下:1 .現(xiàn)金資產(chǎn)比率:這個(gè)?，F(xiàn)金資產(chǎn)包括現(xiàn)金、同業(yè)存款和央行存款，流動(dòng)性強(qiáng)，可以隨時(shí)滿足流動(dòng)性的需要，是銀行防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的一級(jí)儲(chǔ)備。流動(dòng)性資產(chǎn)又稱儲(chǔ)備資產(chǎn)，是指那些流動(dòng)性強(qiáng)、能夠防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)，包括現(xiàn)金資產(chǎn)和短期有價(jià)證券。

現(xiàn)金資產(chǎn)比例越高，銀行的流動(dòng)性越高，對(duì)債權(quán)人的保護(hù)程度也越高，因?yàn)楝F(xiàn)金具有最終清償債務(wù)的特性。2.貸存比:貸存比是指存款資金被貸款資產(chǎn)占用的程度。這個(gè)高比例說明銀行存款資金被貸款占用，急用時(shí)難以收回，銀行存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。這個(gè)指標(biāo)的缺點(diǎn)是沒有考慮存貸款的期限、質(zhì)量和支付方式。所以這個(gè)指標(biāo)在衡量流動(dòng)性方面的可靠性還需要其他指標(biāo)來證實(shí)。

【答案】:A、B、C、D、E中國銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國有企業(yè)商業(yè)銀行和股份制企業(yè)商業(yè)銀行按照經(jīng)營業(yè)績、資產(chǎn)質(zhì)量、審慎經(jīng)營等三大類七項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)。主要資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括:不良資產(chǎn)/貸款率、預(yù)期損失率、單一(集團(tuán))客戶授信集中度、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷移、不良貸款撥備覆蓋率、貸款損失撥備充足率等。所以選擇ABCDE。

1。風(fēng)險(xiǎn)水平包括四類:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo):流動(dòng)性比率、對(duì)核心負(fù)債的依賴、流動(dòng)性缺口比率、流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比率；信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo):不良貸款率、單一集團(tuán)客戶信用集中度、單一客戶貸款集中度、總關(guān)聯(lián)度；市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo):累計(jì)外匯敞口頭寸比例和利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度；操作風(fēng)險(xiǎn):操作風(fēng)險(xiǎn)的損失率。2.風(fēng)險(xiǎn)遷移:正常貸款遷移率和不良貸款遷移率。3.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償有三種:盈利能力:成本收入比、資產(chǎn)利潤率、資本利潤率；

上面相對(duì)完美的答案有一個(gè)錯(cuò)誤，就是成本收入比不應(yīng)該高于35%，而不是45%。第六條商業(yè)銀行Risk監(jiān)管Core指標(biāo)分為三個(gè)層次，即風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)遷移和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。第七條風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)類別指標(biāo)包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，基于時(shí)間數(shù)據(jù)，屬于第八條流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)量商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況

(二)核心負(fù)債比率是核心負(fù)債與總負(fù)債的比率，不低于60%。(三)流動(dòng)性缺口比率是指90天內(nèi)的表內(nèi)流動(dòng)性缺口與90天內(nèi)到期的表內(nèi)流動(dòng)性資產(chǎn)的比率，不應(yīng)低于10%，第九條信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)包括不良資產(chǎn)率、單個(gè)集團(tuán)客戶信用集中度和總關(guān)聯(lián)度指標(biāo)三個(gè)類別。(1)不良資產(chǎn)率是指不良資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例，不應(yīng)高于4%，項(xiàng)目指標(biāo)為一級(jí)指標(biāo)，包括二級(jí)不良貸款率指標(biāo)；不良貸款率是不良貸款占貸款總額的比例，不應(yīng)高于5%。