期貨程序化交易，我建議的周期是，15分鐘以上，日線及以下。做期貨不一定要用程序化交易，但是一定要有一套收益率為正的期貨交易系統(tǒng)，簡單點(diǎn)說就是可以反復(fù)使用的盈利交易原則，這個(gè)原則不僅可以確保你盈利，而且可以被無數(shù)次使用，其實(shí)這就是程序化交易的基礎(chǔ)。

1、期貨程序化交易怎么做？

參與過程很簡單。開個(gè)戶，弄個(gè)軟件，編個(gè)策略，然后運(yùn)行就可，如圖：開戶就是去期貨公司開戶，然后軟件可以選擇文華財(cái)經(jīng)和交易開拓者。前者固定收費(fèi)，后者上浮手續(xù)費(fèi)，然后策略編寫，得靠自己，編寫完事加載到軟件里就可以自動(dòng)化運(yùn)行了。這里面的關(guān)鍵其實(shí)就在于策略，程序化的策略各種各樣。簡而言之，就是要用計(jì)算機(jī)語言把你的策略形容出來，

比如，5日均線和10日均線金叉做多，死叉做空。這就是一個(gè)程序化交易策略，但是，逢低買入，逢高賣出，回調(diào)后買入，反彈后做空等就不可以程序化，因?yàn)檫@些說法不具體，逢低的低，具體這么定義，什么叫低？10日的低點(diǎn)，還是20日的低點(diǎn)？還有，回調(diào)后買入，具體是什么時(shí)候，如何才能讓計(jì)算機(jī)知道行情是在回調(diào)？回調(diào)到什么程度買入？這些無法量化的語言，是實(shí)現(xiàn)不了程序化的。

2、用程序化交易期貨靠譜嗎？

用程序化交易期貨靠譜嗎？首先得知道這個(gè)程序靠不靠譜，對(duì)吧，如果程序設(shè)置的靠譜，那結(jié)果就相對(duì)靠譜，比如這個(gè)衡量標(biāo)準(zhǔn)比較：比如說交易頻率、交易成本、持倉占比、測算周期等等，如果100萬資金一年運(yùn)作下來扣除手續(xù)費(fèi)，只賺個(gè)萬把塊，你說這是靠譜還是不靠譜？還有一種情況就是不同的行情趨勢下程序化交易的盈虧比不同，有趨勢行情的時(shí)候能賺到錢，震蕩行情就凌亂了。

3、期貨程序化交易一般用什么周期？

期貨程序化交易，我建議的周期是，15分鐘以上，日線及以下，我推薦的是：30分鐘，1小時(shí)，日線。低于15分鐘的周期，不建議選擇，原因如下：1、小周期的雜波多這個(gè)之前說過很多次，小周期的雜波是最多的，因?yàn)樵叫〉闹芷冢唐谫Y金的進(jìn)場影響越大。這是PTA的一分鐘圖，這個(gè)走勢，基本上沒有什么量化模型可以做到盈利，

所以，小周期不適合用量化程序化的方式去做。2、小周期的止損難控那一分鐘圖這樣，那5分鐘圖會(huì)不會(huì)好一點(diǎn)？但是5分鐘圖也有問題，那就是止損，你正常而言，在5分鐘上設(shè)計(jì)的止損是單次20個(gè)點(diǎn)。但是隔夜一旦跳空呢？可能直接跳空100個(gè)點(diǎn)，這樣的話，你的止損就遠(yuǎn)超過預(yù)期。如果連續(xù)出現(xiàn)呢？你的歷史最大回撤可能就被破掉了，

這一點(diǎn)，很困難。除非你是5分鐘圖做的純?nèi)諆?nèi)交易，3、手續(xù)費(fèi)越小的周期，手續(xù)費(fèi)越高?；谶@三點(diǎn)，我建議15分鐘以下的，不要全自動(dòng)，那么，日線級(jí)別以上的要不要做？比如，周線？我覺得沒有意義，期貨本身屬于杠桿，日線級(jí)別的大行情足夠了，周線抓取的周期過大，回撤也大，而且交易機(jī)會(huì)少，最重要的，資金曲線也難看。日線級(jí)別已經(jīng)屬于大級(jí)別了，如果你還想要更大一下，可以使用，日線級(jí)別 大參數(shù)，足以滿足需求，

4、做期貨有必要使用程序化交易嗎？

做期貨不一定要用程序化交易，但是一定要有一套收益率為正的期貨交易系統(tǒng)，簡單點(diǎn)說就是可以反復(fù)使用的盈利交易原則，這個(gè)原則不僅可以確保你盈利，而且可以被無數(shù)次使用，其實(shí)這就是程序化交易的基礎(chǔ)。如果資金規(guī)模不夠大，交易頻率沒有那么高，加上一定的執(zhí)行力，手動(dòng)交易也是可以產(chǎn)生穩(wěn)定盈利的，交易的目的不僅僅是賺錢，而是能夠反復(fù)賺錢，只有這樣才可以永久在這個(gè)市場里存活下去。

5、找十個(gè)長期虧損的期貨交易者使用程序化交易有沒有人需要？

市場上有專門的一些公司，招收一些交易員，通過程序化跟他們做反單，也就是這些交易員買漲的時(shí)候，程序就會(huì)自動(dòng)賣跌，交易員賣跌的時(shí)候，程序就會(huì)買賬，他們堅(jiān)信一些有性格缺陷的不適合做交易的人長期交易，是可以達(dá)到穩(wěn)定持續(xù)虧損的，只要跟著他們反向做單，那就會(huì)比較大概率的，實(shí)現(xiàn)長期的盈利。同時(shí)這些公司跟期貨服務(wù)公司談的手續(xù)費(fèi)是極低極低的，他們的交易成本也會(huì)比一般的投資者要低很多，通過長期的篩選科學(xué)的分析，選擇不適合做交易的或者大概率長期會(huì)虧損的這種交易員，用程序化專門跟隨他們做反單，這樣長期以往利潤還是相當(dāng)可觀的。