標(biāo)準(zhǔn)法是指銀行根據(jù)外部結(jié)果，以標(biāo)準(zhǔn)化的方式度量評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；內(nèi)部評(píng)級(jí)方法是銀行自行制定的制度信用Risk Internal評(píng)級(jí)，實(shí)施時(shí)必須得到銀行監(jiān)管權(quán)威機(jī)構(gòu)的明確批準(zhǔn)。法律依據(jù):第三條-2信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋監(jiān)管資本計(jì)量指引/指控。

法律分析:風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制措施降低風(fēng)險(xiǎn)的損失頻率或影響程度。風(fēng)險(xiǎn)緩釋的功能是減少債務(wù)違約時(shí)的實(shí)際損失，從而彌補(bǔ)債務(wù)人信用的不足，提高債務(wù)的吸引力。(1)合法性原則。信用風(fēng)險(xiǎn)緩解工具應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)，以確保其實(shí)施。(2)有效性原則。信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具應(yīng)程序完備，具有代償能力，易于實(shí)現(xiàn)。(3)謹(jǐn)慎性原則。

(4)一致性原則。如果商業(yè)銀行采用自估信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋貼現(xiàn)因子，則該貼現(xiàn)因子應(yīng)用于所有信用符合使用該貼現(xiàn)因子要求的風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具。(5)獨(dú)立性原則。信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具與債務(wù)人風(fēng)險(xiǎn)之間不應(yīng)存在實(shí)質(zhì)性的正相關(guān)關(guān)系。法律依據(jù):第三條-2信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋監(jiān)管資本計(jì)量指引/指控。

背景知識(shí):巴塞爾新資本協(xié)議概述。根據(jù)巴塞爾資本協(xié)議，商業(yè)銀行 信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)分為四類，其風(fēng)險(xiǎn)由相應(yīng)的權(quán)重(k)反映:經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)中央政府的債權(quán)敞口權(quán)重為零；對(duì)于OECD的-2和OECD以外的中央政府，債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露權(quán)重為20%；抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)暴露權(quán)重為50%；所有其他商業(yè)銀行、企業(yè)和個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)暴露權(quán)重為100%。

其中信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為商業(yè)銀行所有債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露與相應(yīng)權(quán)重的乘積之和。巴塞爾新資本協(xié)議不僅構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)約束三大支柱，還明確了最低資本充足率涵蓋三大主要風(fēng)險(xiǎn)源:信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，并提出了標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。[單選]下列關(guān)于巴塞爾新資本協(xié)議及其信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說(shuō)法不正確的是()。

Basel III代表了世界銀行管理發(fā)展的大方向，體現(xiàn)了當(dāng)今先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐和指引，提出了銀行風(fēng)險(xiǎn)的三大支柱監(jiān)管。巴塞爾協(xié)議ⅲ的實(shí)施將有助于商業(yè)銀行全面提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平。在巴塞爾協(xié)議III中，降低商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)有三種方式，即最低資本要求、監(jiān)督和審判程序以及市場(chǎng)限制功能。1.最低資本要求《巴塞爾協(xié)議ⅲ》要求最低資本不得低于8%，銀行核心資本不得低于4%。

在計(jì)量銀行的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí)，巴塞爾協(xié)議ⅲ提供了兩種選擇，即標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法。標(biāo)準(zhǔn)法是指銀行根據(jù)外部結(jié)果，以標(biāo)準(zhǔn)化的方式度量評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；內(nèi)部評(píng)級(jí)方法是銀行自行制定的制度信用Risk Internal評(píng)級(jí)，實(shí)施時(shí)必須得到銀行監(jiān)管權(quán)威機(jī)構(gòu)的明確批準(zhǔn)。這兩個(gè)方案可以有效降低銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)。2.監(jiān)控審判程序監(jiān)管法官通過(guò)監(jiān)控決定銀行是否可以合理經(jīng)營(yíng)，并提出改進(jìn)方案。

四、規(guī)范性文件一、關(guān)于綜合管理的規(guī)定62頁(yè)。“農(nóng)村信用社省(區(qū)、市)聯(lián)社績(jī)效指引”的提法(近期)63。制定《農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)兼并與戰(zhàn)略投資指導(dǎo)意見(jiàn)》(近期)二。-2/董事、高管履職情況指引(近期)65。公式化商業(yè)銀行投資并購(gòu)指引(最近)66。公式化 -2/項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指引(近期)68。制定房地產(chǎn)投資信托管理指引(中期)69。制定基礎(chǔ)設(shè)施投資信托管理指引(長(zhǎng)期)。(最近)71。制定金融資產(chǎn)管理公司股權(quán)投資業(yè)務(wù)指引(近期)三。審慎管理規(guī)則(一)商業(yè)銀行審慎管理規(guī)則72。制定商業(yè)銀行公司治理內(nèi)部控制評(píng)價(jià)試行辦法(近期)74。已制定“商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引”(近期)75。制定了“商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引”(近期)77。制定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款損失準(zhǔn)備金監(jiān)管 指引(近期)7。

(1) 信用風(fēng)險(xiǎn)分類1。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)能否分散。可分為系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)指各類金融工具信用風(fēng)險(xiǎn)。它不能被分散抵消或削弱。非系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)是指信用與特定對(duì)象相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，可以通過(guò)分散化的策略進(jìn)行控制。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的形式。可分為結(jié)算前風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)算前風(fēng)險(xiǎn)是指在合同規(guī)定的結(jié)算日之前，交易對(duì)手違約所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中很常見(jiàn)，涉及不同時(shí)間不同幣種的結(jié)算交易。3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)暴露的特點(diǎn)和引起風(fēng)險(xiǎn)的主體不同，可分為主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、公司信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、股權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露和風(fēng)險(xiǎn)暴露、金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、風(fēng)險(xiǎn)暴露(二)信用風(fēng)險(xiǎn)控制的常用手段信用風(fēng)險(xiǎn)控制手段包括明確授信申請(qǐng)人和退出政策、額度管理、風(fēng)險(xiǎn)緩釋、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)等。

問(wèn)題1:如何做好銀行的風(fēng)險(xiǎn)防控信用 1。強(qiáng)化內(nèi)控和操作風(fēng)險(xiǎn)管理理念，建立良好的風(fēng)險(xiǎn)控制企業(yè)文化氛圍，是我市商業(yè)銀行引進(jìn)國(guó)際銀行業(yè)先進(jìn)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理理念，形成良好的風(fēng)險(xiǎn)控制企業(yè)文化氛圍的當(dāng)務(wù)之急。要建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)控制文化氛圍，首先要明確操作風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)含義以及風(fēng)險(xiǎn)控制的手段和方法?，F(xiàn)代銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)給出了明確的定義，即操作風(fēng)險(xiǎn)是指由內(nèi)部流程、人員行為和系統(tǒng)不當(dāng)行為或故障，以及外部事件造成直接和間接損失的危險(xiǎn)。

商業(yè)銀行如何管理風(fēng)險(xiǎn)？商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，以資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理為基礎(chǔ)，由銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)、銀行風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)、銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管系統(tǒng)三個(gè)子系統(tǒng)組成。風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行管理的另一項(xiàng)重要工作。以下是我為你整理的商業(yè)銀行如何管理風(fēng)險(xiǎn)供你參考，希望能幫助到有需要的朋友。商業(yè)銀行如何管理風(fēng)險(xiǎn)1。利率風(fēng)險(xiǎn)管理雖然近年來(lái)表外業(yè)務(wù)的發(fā)展商業(yè)銀行為銀行開(kāi)辟了更廣泛的非利息收入來(lái)源，但利息收入仍占銀行總收入的重要份額。

因此，利率風(fēng)險(xiǎn)管理非常重要。(二)信用風(fēng)險(xiǎn)管理商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)是指銀行放款后，借款人不能按約定還款的可能性，它也被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)。這是商業(yè)銀行的傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和主要風(fēng)險(xiǎn)之一，商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)完整的控制過(guò)程，包括事前控制、過(guò)程控制和事后控制。預(yù)控，包括制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策和措施，制定授信投資政策，核定客戶等級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)限額，確定客戶授信總量。