a基金貝塔value有什么用？貝塔系數(shù)(β)衡量基金收益相對于業(yè)績評價基準收益的整體波動率，是一個相對指標。后者為貝塔系數(shù)，是衡量基金收益相對于業(yè)績評價基準收益整體波動的相對指標，最好有例子~~ 貝塔價值反應基金組合對市場的敏感度，投資中的α和β分別是什么意思？前者是α系數(shù)，是基金的實際收益與根據(jù)貝塔的系數(shù)計算的預期收益之差。
1、beta收益和alpha收益是什么意思?一般用于投資領(lǐng)域
Alpha:投資組合的超額收益，表現(xiàn)管理者的能力；貝塔:市場風險，最初主要指股票市場的系統(tǒng)性風險或收益。換句話說，跑贏市場的叫阿爾法，跟著市場走的叫貝塔。80年代大家的認知都是基于CAPM模型，分為beta(與基準完全相關(guān))和alpha(與基準無關(guān))。20世紀90年代，人們不再局限于市場這一單一因素。APT模型和Barra多因素模型擴大了人們選擇因素的范圍，包括地區(qū)/行業(yè)因素。
在這之后，人們意識到他們認為的阿爾法很大一部分是非傳統(tǒng)的貝塔。比如國內(nèi)私募市場，投資者逐漸意識到大小(市值)等風格貝塔不是阿爾法。以股票市場為例，股票收益受多種因素影響。比如經(jīng)典的FamaFrench三要素告訴我們，市值、估值水平、市場因素可以解釋股票收益，低市值、低估值可以獲得超額收益。
2、投資中的α和β分別是什么意思?
的α系數(shù)(α)是基金的實際收益與根據(jù)β系數(shù)計算的預期收益之差。其計算方法如下:超額收益為基金減去無風險投資收益(在中國是一年期銀行定期存款的收益)；預期收益是貝塔系數(shù)β和市場收益的乘積，反映基金由于市場整體變化而獲得的收益；超額收益和預期收益之差就是α系數(shù)。貝塔系數(shù)(β)測度基金收益相對于業(yè)績評價基準收益的整體波動率是一個相對指標。
如果β大于1，則基金的波動率大于業(yè)績評價基準的波動率?；蛘叻粗_拉斯到禮堂如果β為1，大盤上漲10%，基金上漲10%；大盤下跌10%，基金對應跌幅10%。如果β為1.1，大盤上漲10%，基金上漲11%；當大盤下跌10%時，基金下跌11%。如果β為0.9，大盤上漲10%，基金上漲9%；當大盤下跌10%時，基金下跌9%。延伸資料:投資是指特定經(jīng)濟主體在一定時期內(nèi)，為在可預見的未來獲得收益或資本增值，將足夠數(shù)量的資金或?qū)嵨镓泿诺葍r物投入某一領(lǐng)域的經(jīng)濟行為。
3、投資中的α和β分別是什么意思
前者是alpha系數(shù)，是基金的實際收益與根據(jù)貝塔的系數(shù)計算的預期收益之差。其計算方法如下:超額收益為基金減去無風險投資收益，即國內(nèi)一年期銀行定期存款的收益。預期收益是貝塔系數(shù)和市場收益的乘積，反映了基金因市場整體變化而獲得的收益。超額收益和預期收益之差就是阿爾法系數(shù)。后者為貝塔系數(shù)，是衡量基金收益相對于業(yè)績評價基準收益整體波動的相對指標。
4、簡單講解,什么是金融市場里面的Beta(β我在百度百科上搜了一下BETA的意思，覺得不錯。在此分享一下:貝塔系數(shù)(Betacoefficient)又稱貝塔系數(shù)，是一個風險指數(shù)，用來衡量個股或股票基金相對于整個股票市場的價格波動。β系數(shù)是一種評估證券系統(tǒng)性風險的工具，用于衡量一種證券或投資組合相對于整體市場的波動性。常見于股票等投資術(shù)語，基金。簡單來說，BETA就是個股和大盤指數(shù)的關(guān)系，可以是KLCIINDEX。
β0.5是低風險股票，βl.0是平均風險股票，而β2.0→高風險股票，大部分股票的β系數(shù)在0.5到L.5之間，更詳細的例子說明，如果β為1，大盤上漲10%，股票上漲10%；大盤跌10%，股票也相應跌10%。如果β為1.1，大盤上漲10%，股票上漲11%。當市場下跌10%時，股票下跌11%。
5、東方紅資管徐習佳:“聰明 貝塔”穿透不確定的迷霧主動管理能力領(lǐng)先行業(yè)，為什么會參與被動投資？擅長股權(quán)投資的東方紅資產(chǎn)管理即將向全市場銷售介于主動管理和被動投資之間的“smart 貝塔”(也稱因子投資)策略產(chǎn)品，為近期火爆的指數(shù)基金再添一把火。近日，上證所采訪了東方紅資產(chǎn)管理公司公募指數(shù)與多策略部副總經(jīng)理(主持工作)許，他將擔任新推出的東方紅中證競爭力指數(shù)產(chǎn)品的基金經(jīng)理。
雖然早在10年前就引入中國，但smart 貝塔在國內(nèi)市場的發(fā)展略顯緩慢。不過，隨著機構(gòu)投資者比例的增加，市場定價正趨于理性。國內(nèi)很多資產(chǎn)管理機構(gòu)在鞏固獲取Alpha超額收益能力的同時，也開始專注于智能指數(shù)產(chǎn)品，賺取可持續(xù)的貝塔(Beta)收益。推出以ROE(凈資產(chǎn)收益率)為主要因素的smart 貝塔產(chǎn)品，是東方紅資管的又一新動作。
6、一只 基金的 貝塔值有什么用,具體怎么計算?如果有示例最好了~~貝塔價值反應基金投資組合對市場的敏感度。基金管理人可以根據(jù)市場走勢預測，選擇不同貝塔系數(shù)的投資組合，以獲取較高收益或規(guī)避市場風險。當預測到牛市要來的時候，應該配置高貝塔系數(shù)的組合，因為市場收益率是可以放大的。反之，當市場下行時，應選擇低貝塔系數(shù)的組合，降低下跌風險。
7、股票的阿爾法 貝塔,指的是什么?現(xiàn)代金融理論認為，證券投資的附加收益率可以看作是兩部分之和。第一部分與整個市場無關(guān)，稱為alpha第二部分是全市場平均收益率乘以a 貝塔系數(shù)。貝塔可以稱為這個投資組合的系統(tǒng)性風險。股票收益是股票的股息和因擁有股票而超出股票實際購買價格的收入。投資者買股票最關(guān)心的是能獲得多少收益。具體來說，就是分紅和股票市場價格的升值。
一般大部分公司都是現(xiàn)金分紅的，不分紅的主要是那些快速成長的公司。它們是為了公司的擴張，投資者通常認為需要暫時儲存更多的資金以滿足進一步的需求。因為股利是股票的名義收益，而股票價格變動頻繁，股票持有者更關(guān)心股票價格變動帶來的預期收益，而不是股利，衡量股票投資收益水平的指標主要包括股息率、持有期收益率和拆股后持有期收益率。
