期貨日內(nèi)交易，看5分鐘周期，均線形成多頭排列就做多，反之則做空可以嗎。恰恰相反，單均線比起雙均線和三均線下單時更為簡單明了，而開單的價格往往都會在雙均線金叉或交叉之前，關(guān)鍵在于出場點(diǎn)（這個以后詳細(xì)說），主要是因?yàn)榇蠹叶紝尉€策略有偏見，認(rèn)為太過于簡單，沒有雙均線和三均線盈虧比表現(xiàn)的好。

1、在5分鐘期貨周期中交易，用參數(shù)為120的均線，上破均線做多，下破均線做空可以嗎？

謝邀，我的回答是可以的，但是一定要注意選擇品種，沒提品種的交易策略都是耍流氓！不管是日線級別，還是小時線，還是5分鐘線，其實(shí)用到120（大周期）均線的核心盈利思想都是找大波段盈利來彌補(bǔ)震蕩中的虧損，其實(shí)這種方法是最基礎(chǔ)、也是最簡單的程序化交易策略。大家不要小看它，覺得簡單就不會盈利，老肖以前回測過很多數(shù)據(jù)，其中幾乎大部分的雙均線交易策略都跑不贏我的單均線（120均線）策略，但市場上應(yīng)用的人卻很少，為什么呢？主要是因?yàn)榇蠹叶紝尉€策略有偏見，認(rèn)為太過于簡單，沒有雙均線和三均線盈虧比表現(xiàn)的好，

其實(shí)恰恰相反，單均線比起雙均線和三均線下單時更為簡單明了，而開單的價格往往都會在雙均線金叉或交叉之前，關(guān)鍵在于出場點(diǎn)（這個以后詳細(xì)說）。有人說單均線就應(yīng)該突破均線開倉，回撤打到均線就應(yīng)該反手，其實(shí)這是錯誤的，在普通的免費(fèi)軟件中你去做回測只能按照收盤價回測，但如果你用程序化軟件回測就可以把每次的盤中突破都測進(jìn)去，但結(jié)果往往是盤中突破只能無畏的增加了開倉和平倉的次數(shù)，增多了你的手續(xù)費(fèi)支出和費(fèi)用，而形成一根完整的K線之后開單更為確定，所以用收盤價突破作為開單的依據(jù)，才是做一波大行情的上上之策，

剛才看了回答，有人說5分鐘周期不規(guī)則，請問很多品種的日線周期就是規(guī)則的嗎？簡直在胡說八道！我們只能說品種和品種不一樣，利用回測可以判斷未來行情能否做5分鐘周期的120均線策略，而不能武斷的說，大級別比如日線就比5分鐘更適合做120均線行情，那只是你的想象而已，沒有經(jīng)過任何嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼撟C，就得出這種結(jié)論是對交易不負(fù)責(zé)的一種態(tài)度。

2、期貨日內(nèi)交易，看5分鐘周期，均線形成多頭排列就做多，反之則做空可以嗎？

期貨日內(nèi)交易，看5分鐘周期，均線形成多頭排列就做多，反之則做空可以嗎？論證這個很簡單，不需要理論，因?yàn)槲铱梢园涯氵@個說法給編寫出來，但是這里，你并沒有定義多頭排列是哪幾條均線排列。首先，你這是程序化的交易模式，程序化交易模式，用在15分鐘一下周期的話，極其艱難，因?yàn)槟阌靡话愕膮?shù)的話，信號觸發(fā)的會非常多，各種日內(nèi)的雜波你都會上，

唯一有一線生機(jī)的，就是你用超大參數(shù)。我給你定義了三條：10,30,60，因?yàn)槲規(guī)湍阍嚵?，這三條，是結(jié)果比較好的，然后，現(xiàn)在期貨日內(nèi)交易，換手率最高，也就是日內(nèi)期貨交易者最多的品種，就是原油，燃油，鋅了。我?guī)湍銣y試了一下，先看原油：黃線是資金曲線，在沒有加手續(xù)費(fèi)的情況下，波波折折，無法實(shí)現(xiàn)盈利。再看燃料油：這個是盈利的，

而且加了手續(xù)費(fèi)。但是也有很長時間的艱難，其他品種就不用看了，看這個兩個就夠了，燃料油為什么是盈利的？因?yàn)槿加颓皫滋煊幸徊鲿车内厔?，原油為什么虧損，以為原油震蕩的行情太多了。也就是說，你在5分鐘上使用均線排列式程序化交易，是難以實(shí)現(xiàn)盈利的，因?yàn)闄C(jī)械式的處理日內(nèi)交易，你會遇到非常多的毛刺，讓你付出很多的試錯成本。