接著我們再說量化基金該如何選?；鸾?jīng)理的工作背景和視野將會直接影響到基金經(jīng)理的投資理念，進而決定量化基金產(chǎn)品的類型、規(guī)模和運作模式，二、國內(nèi)頂尖量化交易平臺介紹1、量化通平臺平臺優(yōu)勢，主要從三個維度來分析一、選策略看風格量化對沖策略、多因子策略、事件驅(qū)動策略是當前量化公募基金使用的主要策略，有的基金是單一策略，有的基金是復合策略，是單一策略的基金好還是復合策略的基金比較好呢。

1、如何選擇一個好的量化基金？

先說投資時機：2017年上半年，量化基金的業(yè)績是除熔斷之外，歷史上最慘的時候，尤其是前5個月。但是量化模型經(jīng)過歷史檢驗時有效的話，那一定會有業(yè)績回歸，中小板和創(chuàng)業(yè)板經(jīng)歷近半年的下跌之后，許多比較貴的小股票已經(jīng)進入可以布局的區(qū)間了，2017年下半年量化基金會有比較好的收益。接著我們再說說，量化基金該如何選：主要從三個維度來分析一、選策略看風格量化對沖策略、多因子策略、事件驅(qū)動策略是當前量化公募基金使用的主要策略，有的基金是單一策略，有的基金是復合策略，是單一策略的基金好還是復合策略的基金比較好呢？不可一概而論，關鍵要看投資者對風險收益接受程度，以及基金經(jīng)理的投資目標，一般而言，混合策略比單一策略穩(wěn)健，更多的是平衡了收益和風險，另外，混合策略也可以容納更多的資金量，

二、基金經(jīng)理同樣重要事實上，量化策略本身沒有對錯好壞之分，也不能指望任何一個策略都可以穿越周期，對于追求絕對收益的基金經(jīng)理來說，在合適的時點把策略配上去，才是重中之重。選對基金經(jīng)理就尤為重要，量化投資是指根據(jù)事先設定好的數(shù)量指標，通過程序運算出要投資的指令進行投資。國內(nèi)的主動量化基金主要是采用多因子模型，但是基金業(yè)績差異卻很明顯，主要原因就在于模型的構建和使用上，

量化策略其實都是工具，工具本身沒有能力高低的差異，更多的還是看使用工具的人的能力和水平，以及他對市場的理解，同樣一個量化策略不同的人去執(zhí)行，可能會有非常大的差異。量化基金業(yè)績的差異一方面來自于模型的構建，另一方面來自于市場發(fā)生變化時，基金經(jīng)理及時調(diào)整的能力，基金經(jīng)理的工作背景和視野將會直接影響到基金經(jīng)理的投資理念，進而決定量化基金產(chǎn)品的類型、規(guī)模和運作模式。

三、風險控制是核心獲取收益和控制風險是量化基金的兩大核心，管理資產(chǎn)的本質(zhì)是管理風險，在評價一只量化基金的優(yōu)劣是不能僅看業(yè)績回報，更多的要看其對風險的控制能力，風險控制才是對量化模型的真正考驗，多因子策略里，因子模型只是其中之一，還有交易模型、風險模型等，值得注意的是，規(guī)模越大的基金，買股票時有很大的沖擊成本。

因此盡量選擇規(guī)模適中的基金，超額收益的穩(wěn)定性是判斷量化模型優(yōu)劣的辦法之一。如果基金風格偏中小盤，那么可以跟中證500指數(shù)去對比，超額收益波動太過劇烈的話那一定不是一個很好的量化模型，好的量化基金相對指數(shù)有穩(wěn)定的超額收益，不是靠一兩只股票或一兩波行情來賺取超額收益的，它幾乎是每天在穩(wěn)定地超越指數(shù)，這這樣的基金在風控上做得比較到位。

量化基金會設計風險模型和監(jiān)控體系去進行預防性的倉位管理，對于追求絕對收益的投資者來說，實際上是把整個資產(chǎn)配置的權限交給基金，對于這類量化基金，更多的是看剝離市場風險之后阿爾法收益的高低，包括基金的回撤，可以用類似夏普比例風險調(diào)整后的指標來衡量基金業(yè)績的好壞，除了超額收益的穩(wěn)定性、基金的回撤之外，基金的波動率即收益率序列的標準差，也是可以用來衡量風險控制能力的指標，它可以判斷一段時期內(nèi)，基金每周(或每月)回報率相對于平均周回報(或月回報)的偏差幅度大小，在基金回報率相同的情況下，波動率越低的基金風險控制能力越強。

2、個人做量化交易靠譜嗎？

看了樓上的回答我想說，都2021年，量化交易已經(jīng)趨于成熟怎么還會有人說不靠譜，可能是自己的量化交易策略不行跑不過大盤指數(shù)才這樣說？很多懂編程的投資者在自己寫程序做量化交易，但是大多數(shù)半途而廢，光靠一個人的能力想寫個成熟的、可長久運行的的程序是需要花費大量的時間和精力的?？赡茏詈笞龀鰜砹耸找嬉策B最基本滬深300指數(shù)都跑不過。