商業(yè)的計量方法銀行流動性風(fēng)險商業(yè)的主要業(yè)務(wù)有哪些銀行 風(fēng)險？流動性主要包括什么？業(yè)務(wù)銀行應(yīng)試計量-2/賬戶和交易賬戶市場 風(fēng)險(特別是利率。
1、在商業(yè) 銀行 市場 風(fēng)險管理中,采用內(nèi)部模型法的主要優(yōu)點有(
【答案】:A、B、D、E 市場 風(fēng)險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點是可以將市場 風(fēng)險的不同服務(wù)和不同類別與一個確切的it相結(jié)合A市場風(fēng)險計量1同時，由于風(fēng)險的價值高度概括、簡明易懂，也適合董事會和高級管理層了解-3風(fēng)險的整體水平。
2、商業(yè) 銀行 市場 風(fēng)險管理的識別控制
1。業(yè)務(wù)銀行The市場風(fēng)險對每項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品中的因素進(jìn)行分解分析，及時準(zhǔn)確地識別所有交易和非交易。2.商業(yè)銀行適當(dāng)?shù)暮推毡榻邮艿你y行不同類型的賬戶和交易賬戶-3風(fēng)險應(yīng)根據(jù)銀行業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度進(jìn)行選擇。商銀行可量化-3風(fēng)險和難以量化-3風(fēng)險應(yīng)盡可能準(zhǔn)確計算。
市場風(fēng)險計量方法包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、情景分析和用內(nèi)部模型計算風(fēng)險 value等。商業(yè)銀行我們要充分認(rèn)識到市場風(fēng)險Different計量方法的優(yōu)勢和局限性，并輔以壓力測試等其他分析手段。業(yè)務(wù)銀行應(yīng)試計量-2/賬戶和交易賬戶市場 風(fēng)險(特別是利率-
3、商業(yè) 銀行 市場 風(fēng)險控制的主要方法包括(
【答案】:B、D 市場 風(fēng)險指未來的不確定性市場價格(利率、匯率、股票價格、商品價格)對企業(yè)實現(xiàn)既定目標(biāo)的影響。業(yè)務(wù)銀行市場 風(fēng)險主要控制方式有:①額度管理，常用市場風(fēng)險額度包含交易限額，。② 風(fēng)險套期保值，商業(yè)銀行金融衍生品等金融工具應(yīng)在一定程度上實現(xiàn)套期保值，即當(dāng)原風(fēng)險敞口遭受損失時，新風(fēng)險敞口產(chǎn)生利潤并適當(dāng)?shù)窒麚p失。
4、商業(yè) 銀行采用歷史模擬法 計量 市場 風(fēng)險資本要求的優(yōu)點優(yōu)點:1。不需要強(qiáng)加資產(chǎn)補(bǔ)償?shù)募僭O(shè)。利用歷史數(shù)據(jù)，可以在不假設(shè)資產(chǎn)收益率的情況下，準(zhǔn)確反映各因素風(fēng)險的概率分布特征。比如一般資產(chǎn)收益的厚尾和偏態(tài)，可能用歷史模擬來表達(dá)。2.優(yōu)點:無分布的假設(shè)歷史模擬法是無母數(shù)方法的一員，不需要對資產(chǎn)收益的波動性和相關(guān)性做統(tǒng)計分布假設(shè)，消除了估計誤差的問題；而且歷史數(shù)據(jù)已經(jīng)反映了資產(chǎn)收益波動性和相關(guān)性的特點，所以歷史模擬法與其他方法相比受模型風(fēng)險的影響較小。
5、商業(yè) 銀行流動性 風(fēng)險的度量方法commerce-2風(fēng)險的主要業(yè)務(wù)有哪些？-2/風(fēng)險主要包括流動性風(fēng)險和信用。狹義的流動性風(fēng)險是指業(yè)務(wù)銀行沒有足夠的現(xiàn)金彌補(bǔ)因提取客戶存款而產(chǎn)生的款項風(fēng)險廣義的流動性風(fēng)險也包括業(yè)務(wù)銀行的資金，信用風(fēng)險是由信用活動的不確定性引起的銀行損失的可能性，確切地說，是全部由客戶違約引起的風(fēng)險。
