股票指數(shù)期貨(以下簡稱股票指數(shù)期貨)是一種股票Price指數(shù)股票指數(shù)全稱期貨股票指數(shù)期貨 is /12是指以股價指數(shù)為標的物的標準化期貨合約，雙方約定可以在未來特定日期按照事先確定的股價指數(shù)的大小買賣標的物。

雖然股指期貨市場不像股票市場那樣單邊盈利，只要準確預(yù)測買漲賣跌就能賺錢，但是股票市場和股指期貨市場就像孿生姐妹。股市紅火的時候，股指期貨行情的投資者往往因為前景一片光明而滿載而歸；反之，當股票行情成交量清淡時，投資者多處于套牢或觀望狀態(tài)，股指期貨股指期貨行情也難有表現(xiàn)；當股票市場風雨飄搖時，期貨市場也風起云涌。

股票指數(shù)期貨作為一個金融投資產(chǎn)品，必然會形成一個專門投資股指的投資群體期貨，風險隨之而來，交易的高杠桿率會使風險成倍增加。從這個角度來說，股票指數(shù)，股票指數(shù)期貨作為股票 market衍生出來的投資工具，在股市災(zāi)難迫在眉睫的時候，股票指數(shù)期貨投資者也難以幸免。有意進入股指期貨行情，既要知道股指期貨的魅力，也要認識到它的風險。

我的回答沒有樓上的長:)股指期貨是以股票 指數(shù)為題材的產(chǎn)品，符合期貨。一個可以投資的工具，可以做多，也可以做空。股票指數(shù)全稱期貨股票指數(shù)期貨is股票Price-1期貨，也可稱為股票價格指數(shù)。是指以股價指數(shù)為標的物的標準化期貨合約，雙方約定可以在未來特定日期按照事先確定的股價指數(shù)的大小買賣標的物。

股票指數(shù)的基本特征期貨 1。股票指數(shù)期貨和其他金融期貨和商品期貨的共同特征是標準化的。期貨合同的標準化是指期貨合同的所有條款都是預(yù)先規(guī)定的，具有標準化的特征。期貨交易通過標準化的期貨合同進行。集中交易。期貨市場組織性強，實行嚴格的管理制度。期貨交易在期貨 Exchange中集中完成。對沖機制。期貨交易可以通過反向套期保值操作結(jié)束履約責任。

股票指數(shù)期貨(股指期貨)是金融的一種期貨，以股票市價/123。股票指數(shù)期貨(以下簡稱股指期貨)是一種股票price指數(shù)-2/market股市投資者面臨的風險有兩種，一種是股票市場的整體風險，也稱系統(tǒng)風險，即全部或大部分股票價格一起波動的風險。另一種是個股風險，也稱非系統(tǒng)性風險，即持有一單股票所面臨的市場價格波動風險。

20世紀70年代以來，西方國家股票的市場波動日益劇烈，投資者規(guī)避股票市場系統(tǒng)性風險的需求日益迫切。由于股票 指數(shù)基本可以代表整個市場的走勢和振幅股票價格的變化，人們開始嘗試將股票 指數(shù)轉(zhuǎn)化為可交易的。

stock index期貨(share price index futures)，是SPIF的英文簡稱，全稱是股票price-1期貨。也可以叫股價。指以股價指數(shù)為標的物的標準化期貨合約，雙方約定標的物指數(shù)的交易可在未來特定日期根據(jù)事先確定的股價指數(shù)的大小進行；到期后，差額將以現(xiàn)金交割方式結(jié)算。股指期貨交易作為期貨交易的一種類型，其特征和流程與普通商品期貨交易基本相同。

擴展數(shù)據(jù)股指期貨合約采用保證金交易，一般一份合約只需支付合約面值的1015%左右就可以買賣，一方面提高了盈利空間，另一方面也帶來了風險，需要每天結(jié)算盈虧。買入后股票賣出前，賬面損益不結(jié)算。股指期貨不一樣。交易后，手中持有的合約每天都要以結(jié)算價結(jié)算，賬面盈利可以提取，但必須在第二天開盤前補回賬面虧損(即追加保證金)。

●什么是股票指數(shù)期貨？所謂股指期貨是以某-2指數(shù)為標的資產(chǎn)的標準化期貨合約。買賣雙方報價是-2指數(shù)一定時期后的價格水平。合約到期后，股指期貨以現(xiàn)金結(jié)算方式交割?！窆善敝笖?shù)期貨和股票異同股票指數(shù)期貨與股票相比，有幾個非常鮮明的特點，對投資者來說尤為重要:

但股指期貨有固定的到期日，到期即退市。所以交易股指期貨不能等同于買賣股票，所以我們要關(guān)注合約到期日來決定是提前平倉還是等待合約到期(好在股指期貨是現(xiàn)金結(jié)算交割，不需要實際交割-)(2)-期貨該合約為保證金交易。一般你只需支付合約面值的1015%左右就可以買賣一份合約，一方面提高了盈利空間，但另一方面也帶來了風險，所以你必須每天結(jié)算盈虧。

參考文獻舉例說明:(1)看漲期權(quán):1月1日，標的物為銅期貨，其期權(quán)行權(quán)價格為1850美元/噸。甲購買這一權(quán)利，支付5美元；賣出這個權(quán)利，得到5美元。2月1日，銅價期貨升至1905美元/噸，看漲期權(quán)價格升至55美元。A可以采取兩種策略:行權(quán)——A有權(quán)以1850美元/噸期貨的價格向B購買銅；b在A提出行權(quán)期權(quán)這個要求后，必須滿足。即使日本沒有銅，也只能以1905美元的市場價在期貨市場買入，以1850美元/噸的行權(quán)價賣給A，而A可以以1905美元/噸的市場價在期貨貨幣市場賣出，獲利50美元(。

賣權(quán)——A可以55美元的價格賣出看漲期權(quán)，A收益50美元(55-5)。如果銅價下跌，即銅價期貨的市場價低于敲定價格1850美元/噸，A將放棄這一權(quán)利，僅損失5美元的專利費，而B將凈賺5美元。(2)看跌期權(quán):1月1日，銅期貨的履約價格為1750美元/噸，A買入該權(quán)利，支付5美元；賣出這個權(quán)利，得到5美元。

特征詳細，很難用一兩句話說清楚?？傊推渌唐凡畈欢嗥谪洝€人覺得短線的話比較隨意，長期呆在股指的都是行家，從成交和波動就能看出來。我花了將近六個月的時間才適應(yīng)。建議多做模擬操作。特點是300期是指300 指數(shù)的副產(chǎn)品。能不能具體一點？首先，期貨有很多特點，更何況股指期貨？滬深300股指的四大特征期貨 1。保證金制度在交易期貨股指期貨時，只需要繳納合約價值一定比例的保證金，一般為8%至10%。

高杠桿不僅能讓利潤翻倍，還能放大虧損。融資融券的股指期貨為投資者提供了高杠桿的投資渠道。2.標準化合同所謂標準化，是指在合同中確定交易標的物的質(zhì)量、數(shù)量、交付日期和地點、付款時間等因素，唯一不確定的是價格，以增加交易的便利性和及時性，使市場參與者能夠方便地轉(zhuǎn)讓期貨合同。交易者可以在合約到期前反向買賣，以抵消原交易產(chǎn)生的履約義務(wù)(買方交錢，賣方交貨)，而不必再次付款或交貨。

什么是股票Price-1期貨Transaction股票Price-1期貨。在股價指數(shù) 期貨交易中，合約為股票 期貨，在股票交易中，投資者有很大的風險，特別是股票發(fā)行人的經(jīng)營狀況和股票市場的劇烈變化，股票價格-1期貨交易為投資者降低了上述部分風險。投資者在了解了一個國家的經(jīng)濟發(fā)展狀況、金融市場利率以及一些主要行業(yè)的發(fā)展前景之后，就可以預(yù)測股價的走勢指數(shù)了，股價的變化指數(shù)代表整個股價水平的變化。