高頻套利是通過高頻次的多空對沖來實現(xiàn)套利的一種方式。統(tǒng)計套利、高頻套利程序化交易一般是指用計算機程序來進行查詢、下單、委托等代替手工交易的方式，因為高頻高大上，套利聽起來風險小，由于高頻套利對下單和委托的速度要求很高，因此它通常是依賴于程序化交易的，人工是跟不上這個速度的。

1、和高頻交易套利相比，中低頻統(tǒng)計套利有什么優(yōu)勢？

股市上，高中低頻交易各有優(yōu)勢，根本沒有可比性。因為股市自有其運行規(guī)律，是不以個人意志為轉(zhuǎn)移的，包括政府和莊家也只能按照股市規(guī)律辦事，但是，無論高中低端人群，絕大多數(shù)都不懂得股市規(guī)律，在實踐中盲目性極大，很難有誰能占優(yōu)勢。股市上流傳最廣的一句話是“股市無專家”，因此，無法解釋在股市上誰有優(yōu)勢的問題。，

2、為何量化私募里大多都是做套利、高頻，趨勢策略做的很少甚至會被鄙視為“賭博”行為呢？

這個問題很有意思，這個問題的答案我覺得更有意思。因為趨勢跟蹤策略，邏輯太過于清晰，大道，太特么簡單了…首先，我們先來看高頻。什么是高頻？高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易，比如，某種證券買入價和賣出價差價的微小變化，或者某只股票在不同交易所之間的微小價差，這種交易的速度如此之快，以至于有些交易機構將自己的“服務器群組”（serverfarms）安置到了離交易所的計算機很近的地方，以縮短交易指令通過光纜以光速旅行的距離。

這個官方解釋我覺得很到位，所謂的高頻，不是指某一個交易員在今天日內(nèi)來來回回交易了100多筆，那只能叫“超高頻率的短線交易”而已，這個的本質(zhì)還是一個短線交易。真正的高頻，其大多數(shù)屬于算法，基于盤口等數(shù)據(jù)，進行的超大規(guī)模的計算機交易，這種交易模式，國內(nèi)真正在做的人根本就沒有多少，而真正理解的人，就更少了。

但是，因為少，所以，它神秘，它高大上，然后我們再來看套利。所謂的套利，就不看官方解釋了，粗略來講，期貨市場的套利交易是指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。一個做多，一個做空，做的是什么？是兩個標的物之間的價差，這個不是重點，重點在于，市場上普遍的默認是：套利的風險更小。我從剛開始交易至今，一直都能聽到很多人這樣講，已經(jīng)到了一種，談起套利，人們的腦海里直接就付出了“風險小”三個字，

這也算是非常神奇。所以，為什么私募更愛講自己的策略大多數(shù)都是做套利和高頻的?不排除，某些私募本身真的就是做這個的，但是我覺得，里面依然有很大的原因在于：因為高頻高大上，套利聽起來風險小，而且這兩種模式，真正深入研究的過的人不多，因此，在說服投資人方面，這兩種交易模式具有天然的優(yōu)勢。別的先不說，各種專業(yè)詞匯，跟高頻和套利組合到一起，配合上幾張嚇死人的凈值圖，攻擊力超級高…這是我認為主要原因之一，

實際上，國內(nèi)真正能夠掌握純粹高頻交易的，并且能夠運行到國內(nèi)的市場上的，根本就沒有多少，而套利風險小，更是片面又無聊，風險小，收益就小，收益由敞口決定，并不是由交易方式?jīng)Q定的。你一手玉米09空，套利一手玉米09多，敞口為0，上哪弄利潤？你一手玉米09多，1手玉米05空，累死你，你又能賺多少錢？真相總是冰冷的，

而趨勢跟蹤？存在已久，誰能覺得自己了解一些。我記得某一次去參加一個會議，會議的主辦方某領導，竟然面對一群做私募的人說：XXX公司水平根本不行，因為他們的策略竟然還是老掉牙的趨勢跟蹤…我不知道那群人聽完是什么感覺，反正我尷尬癌都快犯了…因此趨勢跟蹤存在久，門檻比前兩者偏低，私募跟投資人談起的話，對方不知道有會有什么樣的理解，人們都相信自己的判斷，很難對專業(yè)人士付出信任，尤其是在交易領域，

3、程序化交易、算法交易、量化投資、高頻交易、統(tǒng)計套利，這些名詞之間的關系是怎么樣的？

木魚研究交易系統(tǒng)事十多年，可以給你一個淺顯易懂的解釋，相信比您搜索概念要強太多了。希望好評加關注！個人總結(jié)一下：交易輔助：程序化交易策略支撐：算法交易、量化交易策略邏輯：統(tǒng)計套利、高頻套利程序化交易一般是指用計算機程序來進行查詢、下單、委托等代替手工交易的方式，這種方式其實只是自動化了交易環(huán)節(jié)，提升了效率，減少了人工。