程序化交易，可能交易之路相對容易的一條。期貨程序化交易，我建議的周期是，15分鐘以上，日線及以下，無論是主觀還是程序化都是一樣，都是在市場上廝殺，程序化交易，為什么相對于主觀而言容易成功，有，回調(diào)后買入，具體是什么時候，如何才能讓計算機知道行情是在回調(diào)。

1、你是怎么看程序化交易的？

程序化交易，可能交易之路相對容易的一條。程序化交易，為什么相對于主觀而言容易成功？首先要明白一點，交易是很難的，無論是主觀還是程序化都是一樣，都是在市場上廝殺！所以別以為程序化交易就簡單了，那只是相對的，下面我會講為什么相對容易成功。其一，首先要從人性的弱點說起，人在不確定性面前，都有恐懼的心理，比如，你連續(xù)虧5筆，你還敢繼續(xù)賭下去嗎？人可能不行，但是計算機可以，因為計算機早已算出就算連虧5筆，我最終的結(jié)果大概率是贏的，但是人很難做到，沒有時間的積累是無法做到的，所以執(zhí)行力強。

其二，計算機能夠使用龐大的歷史數(shù)據(jù)驗證交易思路是否有效，主觀交易者如果想要測試一個策略是否有效，至少的花個幾年的時間吧。因為時間太短，樣本量少，是無法形成一個比較合理的閥值，例如，自己的止損額度設(shè)置多少，長期操作下去能夠持續(xù)盈利？這是需要長時間的積累才能夠達(dá)到的，但是程序化交易就很簡單，只需要將自己的交易思路編寫出來，通過龐大的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行檢驗其有效性。

2、期貨程序化交易一般用什么周期？

期貨程序化交易，我建議的周期是，15分鐘以上，日線及以下，我推薦的是：30分鐘，1小時，日線。低于15分鐘的周期，不建議選擇，原因如下：1、小周期的雜波多這個之前說過很多次，小周期的雜波是最多的，因為越小的周期，短期資金的進(jìn)場影響越大。這是PTA的一分鐘圖，這個走勢，基本上沒有什么量化模型可以做到盈利，

所以，小周期不適合用量化程序化的方式去做。2、小周期的止損難控那一分鐘圖這樣，那5分鐘圖會不會好一點？但是5分鐘圖也有問題，那就是止損，你正常而言，在5分鐘上設(shè)計的止損是單次20個點。但是隔夜一旦跳空呢？可能直接跳空100個點，這樣的話，你的止損就遠(yuǎn)超過預(yù)期。如果連續(xù)出現(xiàn)呢？你的歷史最大回撤可能就被破掉了，

這一點，很困難。除非你是5分鐘圖做的純?nèi)諆?nèi)交易，3、手續(xù)費越小的周期，手續(xù)費越高?；谶@三點，我建議15分鐘以下的，不要全自動，那么，日線級別以上的要不要做？比如，周線？我覺得沒有意義，期貨本身屬于杠桿，日線級別的大行情足夠了，周線抓取的周期過大，回撤也大，而且交易機會少，最重要的，資金曲線也難看。日線級別已經(jīng)屬于大級別了，如果你還想要更大一下，可以使用，日線級別 大參數(shù)，足以滿足需求，

3、期貨程序化交易怎么做？

參與過程很簡單。開個戶，弄個軟件，編個策略，然后運行就可，如圖：開戶就是去期貨公司開戶，然后軟件可以選擇文華財經(jīng)和交易開拓者。前者固定收費，后者上浮手續(xù)費，然后策略編寫，得靠自己，編寫完事加載到軟件里就可以自動化運行了。這里面的關(guān)鍵其實就在于策略，程序化的策略各種各樣。簡而言之，就是要用計算機語言把你的策略形容出來，

比如，5日均線和10日均線金叉做多，死叉做空。這就是一個程序化交易策略，但是，逢低買入，逢高賣出，回調(diào)后買入，反彈后做空等就不可以程序化，因為這些說法不具體，逢低的低，具體這么定義，什么叫低？10日的低點，還是20日的低點？還有，回調(diào)后買入，具體是什么時候，如何才能讓計算機知道行情是在回調(diào)？回調(diào)到什么程度買入？這些無法量化的語言，是實現(xiàn)不了程序化的。