關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理、-0/利率風(fēng)險(xiǎn)管理的方法及其對(duì)中國(guó)的借鑒意義的說法？如何分析銀行-2 風(fēng)險(xiǎn) 1、中國(guó)商業(yè)銀行-2風(fēng)險(xiǎn)從目前中國(guó)商業(yè)銀行研究所的成因？中國(guó)商業(yè)銀行利率 風(fēng)險(xiǎn)包括中國(guó)商業(yè)銀行利率/包括資產(chǎn)負(fù)債匹配風(fēng)險(xiǎn)。
1、銀行如何應(yīng)對(duì) 風(fēng)險(xiǎn)?
商業(yè)銀行是以信用為基礎(chǔ)，主要從事貨幣借貸和結(jié)算業(yè)務(wù)的高負(fù)債行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)及其在一國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的關(guān)鍵地位和作用，導(dǎo)致了銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的隱蔽性和泛濫性。一旦銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)為真正的虧損，不僅可能導(dǎo)致銀行破產(chǎn)，還會(huì)對(duì)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生多米諾骨牌效應(yīng)。所以風(fēng)險(xiǎn)更重要的是建立有效的防控機(jī)制。
2、什么是 利率 風(fēng)險(xiǎn)?
[Project 管理老師的詢問] (1)重定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)重定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，又稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最重要也是最常見的。源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債與表外業(yè)務(wù)到期日(以固定利率)或重定價(jià)到期日(以浮動(dòng)利率)的差異。這種重新定價(jià)的不對(duì)稱性使得銀行的收益或內(nèi)部經(jīng)濟(jì)價(jià)值隨著利率的變化而變化。(2)收益率曲線的不對(duì)稱風(fēng)險(xiǎn)重新定價(jià)也會(huì)改變收益率曲線的斜率和形狀，即收益率曲線的非平行移動(dòng)會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)部經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響，從而形成收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)，也稱為利率期限結(jié)構(gòu)變化。
在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重定價(jià)特征相似，但其現(xiàn)金流和收入的差異發(fā)生了變化，這也會(huì)對(duì)銀行的收入或內(nèi)部經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響。(4)期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)Option風(fēng)險(xiǎn)是日益重要的期權(quán)利率 風(fēng)險(xiǎn)，它來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中的隱性期權(quán)。2.匯率風(fēng)險(xiǎn)匯率風(fēng)險(xiǎn)指因不利的匯率變動(dòng)而造成的銀行業(yè)務(wù)損失風(fēng)險(xiǎn)。
3、 利率 風(fēng)險(xiǎn)的四種類型
利率風(fēng)險(xiǎn)分為重定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、期權(quán)。1.重定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)(重定價(jià)風(fēng)險(xiǎn))最重要利率 風(fēng)險(xiǎn)，來自于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外項(xiàng)目頭寸的重定價(jià)時(shí)間(對(duì)于浮動(dòng)利率)和到期日。通常，對(duì)利率敏感的資產(chǎn)與對(duì)利率敏感的負(fù)債在一定時(shí)期內(nèi)的差額稱為“重定價(jià)缺口”。只要缺口不為零，當(dāng)利率發(fā)生變化時(shí)，銀行就會(huì)面臨利率 風(fēng)險(xiǎn)。
4、如何分析銀行的 利率 風(fēng)險(xiǎn)1，中國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)中國(guó)的起因商業(yè)銀行face利率。主要原因有三:第一，政策因素對(duì)商業(yè)銀行-2風(fēng)險(xiǎn)影響較大。目前我國(guó)利率 管理權(quán)限集中在國(guó)務(wù)院，人民銀行只授權(quán)托管機(jī)構(gòu)。因此，國(guó)務(wù)院往往從宏觀角度考慮利率的漲跌，這一政策導(dǎo)向在1996年以來的八次降息中得到了充分體現(xiàn)。這就產(chǎn)生了一些負(fù)面影響，如目前貸款利率仍處于較低水平，而1994-1996年儲(chǔ)蓄存款快速增長(zhǎng)所沉淀的定期存款從2000年開始進(jìn)入兌付高峰，高利率使得商業(yè)銀行的盈利能力明顯下降。
的三階段演變5、國(guó)外對(duì) 商業(yè)銀行 利率 風(fēng)險(xiǎn)的 管理方法及對(duì)我國(guó)的借鑒有哪些
foreign商業(yè)銀行-2風(fēng)險(xiǎn)-4/本文分析了國(guó)外商業(yè)銀行監(jiān)測(cè)和完善金融產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制、開發(fā)先進(jìn)利率-3/計(jì)量技術(shù)和/或通過建立統(tǒng)一決策-3/的經(jīng)驗(yàn)可供我國(guó)商業(yè)銀行參考利率-3管理。
6、我國(guó) 商業(yè)銀行 利率 風(fēng)險(xiǎn)包括China商業(yè)銀行-2/風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)負(fù)債匹配風(fēng)險(xiǎn)，利率Structure-3。商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的形成主要是由外因和內(nèi)因造成的。外部因素主要包括國(guó)內(nèi)政局演變、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化、宏觀政策轉(zhuǎn)型、金融市場(chǎng)波動(dòng)、國(guó)際利率、國(guó)際匯率波動(dòng)等。這些宏觀因素會(huì)影響市場(chǎng)利率的走勢(shì)，最終對(duì)商業(yè)銀行產(chǎn)生正面或負(fù)面的影響。
7、關(guān)于 商業(yè)銀行 利率 風(fēng)險(xiǎn) 管理的表述,正確的有(【答案】:A、C、E當(dāng)資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)在一定時(shí)期內(nèi)超過負(fù)債時(shí)，出現(xiàn)正缺口，即資產(chǎn)敏感缺口。此時(shí)，市場(chǎng)利率的下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降，反之，當(dāng)一定時(shí)期內(nèi)負(fù)債超過資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即債務(wù)敏感缺口。這時(shí)市場(chǎng)的上漲利率會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。
