在商業(yè)銀行-3風(fēng)險(xiǎn)管理中商業(yè)銀行流動(dòng)性-2商業(yè)銀行-2//主要包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？2017年銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理考試中心解讀:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法第四章-3風(fēng)險(xiǎn)。-0/考點(diǎn):市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法()(1)缺口分析缺口分析用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。衡量的指標(biāo)有三個(gè)1、衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有哪些風(fēng)險(xiǎn):第一個(gè)是beta系數(shù):指標(biāo)值越大，說(shuō)明項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。這個(gè)指數(shù)可以向大盤(pán)展示組合產(chǎn)品的情況；第二:波動(dòng)值:波動(dòng)主要反映一項(xiàng)標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生的收益率的變化。值越大，項(xiàng)目越大風(fēng)險(xiǎn)；第三:夏普指數(shù):該指數(shù)的回報(bào)與其風(fēng)險(xiǎn)成正比。風(fēng)險(xiǎn)越大，可...