外匯套期 保值題目不會(huì)。通過遠(yuǎn)期市場(chǎng)套期 保值，可以得到完全確定的現(xiàn)金流值，但不一定是最大值，套期 保值你這個(gè)問題很變態(tài)，一個(gè)美國(guó)人公司擁有一個(gè)β系數(shù)為1.2、價(jià)值為1000萬(wàn)美元的投資組合，使用外匯期貨交易做多套期-3/一個(gè)美國(guó)進(jìn)口商從德國(guó)進(jìn)口了一批設(shè)備，預(yù)計(jì)三個(gè)月后必須在現(xiàn)貨市場(chǎng)購(gòu)買500萬(wàn)歐元來(lái)支付設(shè)備款，為了避免3。
1、國(guó)際金融計(jì)算題(急
1。(1)利差為4%。根據(jù)匯率平價(jià)，年互換率為4%，即美元的年貼現(xiàn)率為4%，遠(yuǎn)期匯率為2*(1 4%*3/12)2.02，即1美元2.0200 (2)低利率貨幣即英鎊的遠(yuǎn)期溢價(jià)。紐約市場(chǎng)乘以中間價(jià):$ $1DM1.65001.6510德國(guó)市場(chǎng):dm1.1/2.1001/2.1000倫敦市場(chǎng):1.53001.5310乘以中間價(jià)匯率:不同情況不一樣。防范匯率風(fēng)險(xiǎn)的工具有很多，遠(yuǎn)期交易/。根據(jù)合同，貨到后三個(gè)月支付日元?，F(xiàn)在由于A 公司預(yù)計(jì)這三個(gè)月內(nèi)日元匯率會(huì)上漲，購(gòu)買遠(yuǎn)期匯率合約，以防范匯率風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)外匯市場(chǎng)掛牌為:1美元兌111.00日元/115.00日元，三個(gè)月遠(yuǎn)期25/50。問:(1)A 公司進(jìn)口成本會(huì)增加多少(以日元計(jì))以防范風(fēng)險(xiǎn)？
2、美國(guó)某 公司擁有一個(gè)β系數(shù)為1.2價(jià)值為1000萬(wàn)美元的投資組合,當(dāng)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)...
This 公司標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約賣空數(shù)量為:1.2*10，000，000/(125*1530)31。公司待賣空的標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約數(shù)為:1.2 * 10，000，000/(125 * 1530) 31。標(biāo)準(zhǔn)普爾是世界上權(quán)威的金融分析機(jī)構(gòu)，由亨利·瓦南普爾先生于1860年創(chuàng)立。標(biāo)準(zhǔn)普爾由Poole 公司出版，1941年與標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)公司合并。
他的母親公司是麥格勞希爾。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)，簡(jiǎn)稱S
