根據(jù)基礎(chǔ)資產(chǎn)的性質(zhì)，finance遠(yuǎn)期-2/主要包括遠(yuǎn)期利率協(xié)議、遠(yuǎn)期外匯合約和-。期貨合約與遠(yuǎn)期 合約相比有什么特點(diǎn)？遠(yuǎn)期股票合約指在未來某一特定日期以特定價(jià)格交割一定數(shù)量單位股票或股票的約定，遠(yuǎn)期 合約和掉期合約按照交易方式，金融衍生品屬于遠(yuǎn)期、掉期、期貨和期權(quán)。
1、當(dāng)前 股票價(jià)格為30元,3個(gè)月后支付紅利5元,無風(fēng)險(xiǎn)年利率為12%(連續(xù)復(fù)...
構(gòu)建如下資產(chǎn)組合:(1)以30元的年利率借入6個(gè)月的資金；(2)用借來的30元買1股本股票；(3)賣出的一股是-3遠(yuǎn)期-2/6個(gè)月后交割。(305E0.03)E0.06實(shí)際上是借30元的6個(gè)月利息可以還一半的3個(gè)月利息，資金成本是期貨的遠(yuǎn)期價(jià)格定價(jià)。支付已知現(xiàn)金收益的證券投資資產(chǎn)遠(yuǎn)期價(jià)格(股票現(xiàn)價(jià)持有期內(nèi)已知現(xiàn)金收益)* e(無風(fēng)險(xiǎn)利率*持有期)科目遠(yuǎn)期價(jià)格(305) * e (0.12 *)
2、某 股票預(yù)計(jì)在2個(gè)月和5個(gè)月后每股分別派發(fā)1元股息,該 股票目前市價(jià)等于30...
(1)2個(gè)月和5個(gè)月后1元分配的紅利現(xiàn)值為Ie(0.06*2/12) e(0.06*5/12)1.96元。遠(yuǎn)期價(jià)格F(301.96)e(0.06*0.5)28.89元。如果交割價(jià)格等于遠(yuǎn)期 price，則遠(yuǎn)期 合約的初始價(jià)格為0。(2)3個(gè)月后5月份派發(fā)1元紅利的現(xiàn)值為(0.06*2/12)0.99元。遠(yuǎn)期價(jià)格F(350.99)e(0.06*3/12)34.52元。
遠(yuǎn)期價(jià)格F(301.96)e(0.06*0.5)28.89元。如果交割價(jià)格等于遠(yuǎn)期 price，則遠(yuǎn)期 合約的初始價(jià)格為0。(2)3個(gè)月后5月份派發(fā)1元紅利的現(xiàn)值為(0.06*2/12)0.99元。遠(yuǎn)期價(jià)格F(350.99)e(0.06*3/12)34.52元?？疹^遠(yuǎn)期合約Value(34.5228.89)e(0.06 * 3/12)5.55元擴(kuò)展信息:期貨合約。
3、什么是多頭和 空頭?
多頭是指投資者看好市場的走勢，所以先買后賣，以獲利或差價(jià)；空頭指投資者或投機(jī)者將未來方向視為下一步行動，于是拋出手中的德國證券，然后伺機(jī)買入。每一筆交易都要有買賣雙方。在au(t d)交易中，買入au(t d) 合約的稱為多頭，賣出au(t d) 合約的稱為空頭。多頭認(rèn)為au(t d) 合約的價(jià)格會上漲，所以會買入。
4、一個(gè) 遠(yuǎn)期 合約的多頭=一個(gè)歐式看漲期權(quán)的多頭 一個(gè)歐式看跌期權(quán)的...組合到期收益率MAX(STK，0)MAX(KST，0)不考慮股票價(jià)格，這個(gè)組合的價(jià)值是STK 遠(yuǎn)期長到期收益率是STK。遠(yuǎn)期多頭SKe^(rt當(dāng)前內(nèi)在價(jià)值)，到期日為stk；歐式看漲期權(quán)多頭當(dāng)前內(nèi)在價(jià)值max (ske (rt))、到期內(nèi)在價(jià)值MAX(STK，0)、歐式看跌期權(quán)空頭當(dāng)前內(nèi)在價(jià)值max (ke (rt) s)、到期內(nèi)在價(jià)值MAX(KST、
5、 股票中,什么叫多頭,什么叫 空頭?長對股票看好后市，先買股票，賣出股票股價(jià)漲到一定價(jià)位時(shí)賺取差價(jià)的人?？疹^是指股價(jià)已經(jīng)漲到最高點(diǎn)，即將下跌，或者股票已經(jīng)開始下跌時(shí)，繼續(xù)下跌，高價(jià)賣出的投資者。多頭空頭的數(shù)據(jù)不算。一般來說，我們可以從市場的走勢來判斷多空雙方的實(shí)力對比。從k線形態(tài)來看，陰線代表空頭占優(yōu)，陽線代表多頭占優(yōu)，十字星代表多空雙方勢均力敵。當(dāng)然，這只是代表當(dāng)天的實(shí)力對比，未來的走勢還要判斷。
6、什么是 空頭頭寸空頭倉位:賣出空頭產(chǎn)生的投資倉位。由于這個(gè)頭寸沒有被沖銷，它可以從市場價(jià)格的下跌中受益。即投資者因?yàn)轭A(yù)期價(jià)格會下跌而提前提出賣出價(jià)格，或者使得賣出多于買入。空頭通過購買等量的金融工具可以平倉。因?yàn)榭疹^持倉而買入，稱為“空頭空頭回補(bǔ)”。在沒有建立多頭頭寸的情況下賣出被稱為“賣空”。
多頭會預(yù)測價(jià)格上漲，做出購買決定?？疹^我們會賣出我們的股票因?yàn)轭A(yù)測價(jià)格會下跌。和其他交易一樣，當(dāng)多頭和空頭就價(jià)格達(dá)成一致時(shí)，交易就達(dá)成了。在多頭的前提下，空頭市場的推廣遵循這樣的順序:日線6周均線的短線賣出機(jī)會出現(xiàn)→18周均線的賣出機(jī)會出現(xiàn)(過程中6周均線下穿18周均線)→周線6周均線下穿13周均線→26周均線走空，指數(shù)運(yùn)行于26周均線下方；同時(shí)6日均線運(yùn)行于36日均線下方，量能匹配。
7、 遠(yuǎn)期 合約價(jià)值計(jì)算的一道題問題1: 遠(yuǎn)期兩個(gè)月后多頭只能在10.201得到一股，相當(dāng)于10.201/(1 12%) 2/1210.010，但現(xiàn)在股票的持有人一個(gè)月后可以得到0的紅利。所以股票的除息價(jià)等于9.500，而遠(yuǎn)期的價(jià)格是9.50010.010-0.510。問題2:用9.500 * (1 12%) 2/129.681就可以了。
8、賣出 遠(yuǎn)期多頭、買入 遠(yuǎn)期多頭什么關(guān)系?賣出 遠(yuǎn)期 空頭、買入 遠(yuǎn)期 空頭什么關(guān)...中間有個(gè)遠(yuǎn)期的問題。比如買這個(gè)遠(yuǎn)期會花一些錢，但本質(zhì)上是買遠(yuǎn)期 long，賣遠(yuǎn)期 。帶著這個(gè)遠(yuǎn)期費(fèi)的問題出去，賣遠(yuǎn)期 long和買遠(yuǎn)期 -1/都是認(rèn)為標(biāo)的物未來會貶值，而買遠(yuǎn)期long和買是一樣的。
9、期貨 合約與 遠(yuǎn)期 合約相比有何特點(diǎn)?不同的是，期貨合約本身是商品，可以不套期保值交割，而遠(yuǎn)期 合約可以作為商品交易，但不能套期保值，必須交割。擴(kuò)展信息期貨合約是指買方同意在規(guī)定時(shí)間后以特定價(jià)格接收資產(chǎn)，賣方同意在規(guī)定時(shí)間后以特定價(jià)格交付資產(chǎn)的協(xié)議。雙方同意在未來交易中使用的價(jià)格稱為期貨價(jià)格。未來雙方必須進(jìn)行交易的指定R期稱為結(jié)算日或交割日。
10、 遠(yuǎn)期 合約和互換 合約按照交易方式，金融衍生品屬于遠(yuǎn)期，掉期，期貨，期權(quán)。根據(jù)巴塞爾銀行監(jiān)管委員會1997年7月發(fā)布的定義，衍生品是金融的一種合約，包括遠(yuǎn)期，掉期合約，期貨合約。金融遠(yuǎn)期是指交易雙方在未來某個(gè)時(shí)間以某個(gè)價(jià)格買入或賣出某項(xiàng)金融資產(chǎn)而簽訂的合約的交易。金融互換是指按照事先約定的規(guī)則，交換雙方未來的現(xiàn)金流。
根據(jù)基礎(chǔ)資產(chǎn)的性質(zhì)，finance遠(yuǎn)期-2/主要包括遠(yuǎn)期利率協(xié)議、遠(yuǎn)期外匯合約和-。遠(yuǎn)期利率協(xié)議是買賣雙方約定在未來某個(gè)時(shí)間(清算日)根據(jù)約定的名義本金和期限，向?qū)Ψ街Ц都s定利率與參考利率之差的貼現(xiàn)金額的協(xié)議，遠(yuǎn)期外匯合約是指雙方約定在未來以遠(yuǎn)期的約定匯率買賣一定數(shù)量的外匯。遠(yuǎn)期股票合約指在未來某一特定日期以特定價(jià)格交割一定數(shù)量單位股票或股票的約定。
