我們以芝加哥期貨交易所的遠期國債-1/為例來說明其定價問題，其結論同樣適用于中期國債-1/,同理，美國國債期貨它是32位制,國債期貨是指國債通過有組織的交易場所事先確定買賣價格，在未來特定時間交割貨幣和債券的衍生交易方式,長期國債期貨長期國債期貨以美元和三分之一美元報價，報價為面值100美元的債券價格。{0}1、國債期貨計算問題比如93.956空地，92.622平空地，1手的利潤是多少？開倉需要多少保證金？假設保證金比例為4%，最好有一個計算過程！另外，比如你當天持有2000手，那么當天持有的資金總量是多...

此時香港貨幣市場一年期利率為4%,2.如果不采取對沖措施，三個月后美國進口商會以匯率的市場匯率買入歐元,3.如果采用遠期的交易，從美國進口商買入歐元遠期算起，已經過去三個月了,3個月遠期匯水是50/30，這是互換率，也就是說匯率是溢價，也就是說遠期-1/是三個月。{0}1、遠期外匯交易的計算1，用spot匯率，需要100萬*0.9210=92.1萬美元。2.如果不采取對沖措施，三個月后美國進口商會以匯率的市場匯率買入歐元。即花費100萬*0.9430=94.3萬美元，因此損失94.3-92.1=2.2萬美...

同樣,遠期匯率溢價并不代表貨幣匯率未來會上漲，而只是表明貨幣A的利率低于貨幣b的-1遠期匯率只與兩種貨幣的利率和遠期的天數有關Actually-2遠期-1/fr615個月后的6月，需要知道15個月的零利息利率R15和R21(=156),要了解遠期利率首先要了解現(xiàn)貨利率,遠期The計算遠期The計算匯率公式是國際金融市場上一個重要而有用的公式,由于遠期利率發(fā)生在未來且目前未知利率，實際中遠期利率通常是從現(xiàn)貨。{0}1、遠期匯率怎么計算遠期The計算遠期The計算匯率公式是國際金融市場上一個重要而有用的公式。...

銀行用法，即遠期承兌，國內銀行一般沒有特別的費用，有時候要交遠期承兌，在外資銀行申請開立信用證，按月計算,信用證遠期結算是指受益人按照信用證交付貨物并提交符合信用證的單據后，開證行將-0,法律分析:遠期信用證The承兌是指開證行承兌單據并制作以開證行為付款人的遠期匯票。1、遠期信用證承兌是什么法律分析:遠期信用證The承兌是指開證行承兌單據并制作以開證行為付款人的遠期匯票。法律依據:《最高人民法院關于審理信用證糾紛案件若干問題的規(guī)定》第五條。開證行付款后，承兌或履行信用證項下的其他義務，只要單據與信用證一...

由于貿易的不確定性，客戶在交割上有困難，銀行可以給客戶交割三個工作日的寬限期，在此寬限期內辦理的交割仍視為客戶如期/,如果客戶進行期權交易，期權期開始日期和結束日期之間的任何工作日都可以是交割期貨的本質是簽訂買賣合同,如果4月15日是現(xiàn)貨交割日，那么三個月遠期交易交割日就是7月15日,此交割日一經確定，不得延期或提前,遠期結售匯應符合申請交割日交割的規(guī)定。{0}1、什么是固定交割日的遠期交易?fixed交割fixed交割fixed交割fixed交割fixed遠期外匯交易指/1234566。此交割日一經確定...

從圖上能看到近期合約豆粕1809合約今天的價格在3244的位置，相比前陣子最高位3329差了不到100點，而遠期合約1907合約價格在2769點，與3244相差了接近500點。也可以說是，驅動邏輯是不一樣的，合約更貼近于現(xiàn)貨，走的是基差修復，跟隨現(xiàn)貨的走勢。1、同一品種的期貨，遠期合約漲勢好于近期合約，說明什么？首先，我們要明白一個問題，任何期貨合約最后都需要交割的。任何一個期貨合約從上市到交割月，在不同的時間段，其主要矛盾是不同的，也可以說是，驅動邏輯是不一樣的。所以，近月和遠月不能同等對待，以大商所鐵...

從圖上能看到近期合約豆粕1809合約今天的價格在3244的位置，相比前陣子最高位3329差了不到100點，而遠期合約1907合約價格在2769點，與3244相差了接近500點。從圖上列表可以看出，美豆自9月份合約之后，價格一直到明年8月份都是遞增的。1、同一品種的期貨，近期合約價格大于遠期合約，這說明了什么？期貨品種不同于股票和外匯，同一個品種往往因為合約不一樣出現(xiàn)有漲有跌，有的漲的多，有的漲的少局面。造成這種情況的原因就在于其背后的邏輯關系不一樣，它們對應的供需有所區(qū)別，影響走勢的因素也各不相同，越是遠...

比如正向市場結構下，現(xiàn)貨價格低于近月期貨合約價格，近月期貨合約價格低于遠月期貨合約價格。以大商所鐵礦石期貨為例，目前近月09合約走勢明顯強于遠月01合約，從圖上能看到近期合約豆粕1809合約今天的價格在3244的位置，相比前陣子最高位3329差了不到100點，而遠期合約1907合約價格在2769點，與3244相差了接近500點。1、同一品種的期貨，遠期合約漲勢好于近期合約，說明什么？首先，我們要明白一個問題，任何期貨合約最后都需要交割的。任何一個期貨合約從上市到交割月，在不同的時間段，其主要矛盾是不同的，...

但有一些遠期合約還是可以進行操作的，這個要根據品種和氣持倉量來確定。期貨確實包含了遠期的含義，源頭上也是從遠期合約發(fā)展過來的，再往后，為了使這些契約更好的履行，減少違約的可能性，便對這些契約進行標準化，規(guī)定了交易的數量、規(guī)模、單位，甚至規(guī)定了交易的時間和地點。1、期貨為什么沒有代替遠期交易？期貨為什么沒有代替遠期交易？期貨，從字面上解讀，期是遠期，貨是貨物，即遠期的貨物。沒錯，期貨大體的意思和遠期貨物有關，但細節(jié)上卻差了十萬八千里，期貨確實包含了遠期的含義，源頭上也是從遠期合約發(fā)展過來的。什么是遠期合約呢...

相比901合約，905合約就是遠期合約。我們一起來回憶一下，遠期合約是以遠期市場約定的價格買入未來的資產，越是遠期的合約，其影響走勢的因素就越多，走勢越不穩(wěn)定，帶有很強的隨機性；相反越是距離交割月近的合約，受影響的因素就越少，遠期合約的作用遠不止做空這么簡單，不信。1、遠期合約低于近期主力合約，為什么還要做空遠期合約呢？什么是遠期合約？金融遠期合約是交易雙方在場外市場上通過協(xié)商，按約定價格(稱為“遠期價格”)在約定的未來日期(交割日)買賣某種標的金融資產(或金融變量)的合約。遠期合約就是用來做空的？遠期合...