債券凸度怎么算,量化具有久期和凸性債券利率風險業(yè)內(nèi)人士關注
因此，如果修正持續(xù)時間相同，凸度越大越好,如何量化具有久期和凸性的債券的利率風險，成為業(yè)內(nèi)日益關注的問題,收益率是回報率久期和凸性是衡量債券利率風險的重要指標,你說Eurodollar債券，我就把k=2Price定為債券,凸性是債券價格利率敏感性的二階估計，也是債券久期利率敏感性的度量。{0}1、什么是債券修正久期,具體怎么計算/債券你好，修正久期是指給定的到期收益率微小變化的債券price的相對變化值，即債券修正久期越大，利率上升引起的價格下跌越大，利率下降引起的/12345677。可以看出，修正持續(xù)時...
更新時間：2023-03-27標簽： 債券凸度怎么算凸度久期凸性債券量化 全文閱讀