債券凸度怎么算,量化具有久期和凸性債券利率風(fēng)險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士關(guān)注
因此，如果修正持續(xù)時(shí)間相同，凸度越大越好,如何量化具有久期和凸性的債券的利率風(fēng)險(xiǎn)，成為業(yè)內(nèi)日益關(guān)注的問題,收益率是回報(bào)率久期和凸性是衡量債券利率風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo),你說Eurodollar債券，我就把k=2Price定為債券,凸性是債券價(jià)格利率敏感性的二階估計(jì)，也是債券久期利率敏感性的度量。{0}1、什么是債券修正久期,具體怎么計(jì)算/債券你好，修正久期是指給定的到期收益率微小變化的債券price的相對(duì)變化值，即債券修正久期越大，利率上升引起的價(jià)格下跌越大，利率下降引起的/12345677?？梢钥闯觯拚掷m(xù)時(shí)...
更新時(shí)間：2023-03-27標(biāo)簽： 債券凸度怎么算凸度久期凸性債券量化 全文閱讀